Сравнение AFMBX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Value ETF (VTV).
AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMBX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMBX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | -1.08% | 18.82% | 15.36% | 13.89% | -11.83% | 16.12% | 11.17% | 18.96% | -3.07% | 10.06% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMBX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.
AFMBX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMBX и VTV
AFMBX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AFMBX vs. VTV — Ранг доходности на риск
AFMBX
VTV
Сравнение AFMBX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMBX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.12 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.61 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.44 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 6.48 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMBX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.12 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.49 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между AFMBX и VTV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMBX и VTV
Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 8.70% | 8.57% | 7.51% | 2.27% | 2.63% | 4.60% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.94% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок AFMBX и VTV
Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMBX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -59.27% | +36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -11.32% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -17.04% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -4.58% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -7.92% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.51% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMBX и VTV
American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMBX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.65% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 7.71% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 14.89% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 13.88% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 16.67% | -5.49% |