PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMBX с VTV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AFMBX (American Funds American Balanced Fund Class F-3) and VTV (Vanguard Value ETF) are both funds - AFMBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 5 years, AFMBX returned 9.99%/yr vs 12.22%/yr for VTV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AFMBX charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.47%.

AFMBX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.44%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.09%
3 года*
17.46%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

VTV

1 день
-0.56%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.47%
6 месяцев
13.93%
1 год
27.19%
3 года*
18.66%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMBX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		9.53%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%
VTV
Vanguard Value ETF		14.47%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%12.82%

Correlation

The correlation between AFMBX and VTV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2017 г.

0.83

The correlation between AFMBX and VTV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VFIAXAFMBX с VUGAFMBX с AGTHXAFMBX с ^GSPC
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

AFMBX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFMBXVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.63

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.75

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.30

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

16.20

-1.07

AFMBX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и VTV

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMBXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-59.27%

+36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-6.35%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.64%

-14.52%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-17.04%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.56%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-7.85%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.68%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и VTV

American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.42% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMBXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.41%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

7.85%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

10.39%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

13.88%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

16.65%

-5.49%

Сравнение комиссий AFMBX и VTV

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и VTV

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		7.42%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

AFMBX and VTV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFMBX has higher volatility (3.42%) compared to VTV (3.41%). In terms of maximum drawdown, AFMBX dropped -22.34% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMBX и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор