PortfoliosLab logo
Сравнение AFL с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AFL и ABR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AFL и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
727.15%
206.15%
AFL
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFL:

1.44

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

AFL:

1.91

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

AFL:

1.29

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

AFL:

2.51

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

AFL:

5.94

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

AFL:

5.32%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

AFL:

21.93%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

AFL:

-82.71%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

AFL:

-5.40%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFL:

$58.92B

ABR:

$2.17B

EPS

AFL:

$9.63

ABR:

$1.18

Коэффициент P/E

AFL:

11.21

ABR:

9.57

Коэффициент PEG

AFL:

0.93

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

AFL:

3.11

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

AFL:

2.28

ABR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

AFL:

$13.69B

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

AFL:

$13.69B

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

AFL:

$4.25B

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -15.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AFL имеют среднегодовую доходность 15.71%, а акции ABR немного впереди с 15.94%.


AFL

С начала года

4.93%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-0.65%

1 год

31.78%

5 лет

26.86%

10 лет

15.71%

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-0.13%

5 лет

25.84%

10 лет

15.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFL и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFL c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFL: 1.44
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино AFL, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFL: 1.91
ABR: 0.15
Коэффициент Омега AFL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFL: 1.29
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара AFL, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFL: 2.51
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина AFL, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFL: 5.94
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
-0.08
AFL
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и ABR

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности ABR в 15.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFL
Aflac Incorporated
1.93%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок AFL и ABR

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.40%
-23.10%
AFL
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и ABR

Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 12.33%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.33%
15.31%
AFL
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFL и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию