Сравнение AFL с ABR
AFL (Aflac Incorporated) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. AFL operates in Insurance - Life (Financial Services), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, AFL returned 15.80%/yr vs 7.10%/yr for ABR. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AFL и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFL показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.89%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 15.80% против 7.10% соответственно.
AFL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 15.06%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 15.80%
- Всё время*
- 17.32%
ABR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.17M | $20.06M | $26.12M | |
| $242.79M | $241.32M | $284.23M |
Сравнение доходности по годам AFL и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 15.06% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.89% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between AFL and ABR is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between AFL and ABR has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AFL:
$63.91B
ABR:
$994.51M
AFL:
$8.81
ABR:
$0.23
AFL:
14.25
ABR:
22.53
AFL:
3.63
ABR:
1.15
AFL:
2.88
ABR:
0.46
AFL:
$18.22B
ABR:
$930.16M
AFL:
$8.70B
ABR:
$813.94M
AFL:
$6.67B
ABR:
$807.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFL vs. ABR — Ранг доходности на риск
AFL
ABR
Сравнение AFL c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFL | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.77 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.88 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | -1.44 | +10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFL и ABR
Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFL | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.71% | -97.76% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -57.57% | +48.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -62.01% | +48.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -62.01% | +42.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -72.76% | +17.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -58.99% | +55.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -41.98% | +30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 34.98% | -31.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFL и ABR
Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 4.43%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFL | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 10.29% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 34.52% | -21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 42.06% | -25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 37.43% | -16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 40.65% | -14.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFL и ABR
Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности ABR в 20.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.70% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
AFL Aflac Incorporated | 1.90% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFL и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AFL and ABR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.29%) compared to AFL (4.43%). In terms of maximum drawdown, AFL dropped -82.71% vs ABR's -97.76%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFL и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор