PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFL с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AFL с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aflac Incorporated (AFL) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности AFL и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFL и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFL
Aflac Incorporated		-0.04%8.94%28.08%17.36%26.41%34.55%-13.60%18.55%6.20%29.02%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFL:

$58.33B

ABR:

$1.60B

EPS

AFL:

$6.83

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

AFL:

16.06

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

AFL:

3.37

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

AFL:

1.98

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

AFL:

$17.36B

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

AFL:

$6.71B

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

AFL:

$5.53B

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 15.75% против 12.00% соответственно.

AFL

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.04%
1 год
-0.38%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.75%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aflac Incorporated

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с AFL:
AFL с UNMAFL с PGRAFL с AOSAFL с METAFL с ALLAFL с VOOAFL с SCHD
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

AFL vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFL
Ранг доходности на риск AFL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFL c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

-0.71

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

-0.86

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.90

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.68

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

-1.28

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFL vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.71

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.12

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.08

+0.40

Корреляция

Корреляция между AFL и ABR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и ABR

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFL
Aflac Incorporated		2.14%2.10%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок AFL и ABR

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.71%

-97.76%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-40.49%

+28.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-46.72%

+26.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.89%

-72.76%

+17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-42.15%

+35.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-41.83%

+30.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

21.68%

-16.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и ABR

Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 4.26%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

12.43%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

30.55%

-18.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

40.51%

-20.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

36.11%

-15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

39.77%

-14.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFL и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.90B
-362.11M
(AFL) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию