Сравнение AFL с ABR
AFL (Aflac Incorporated) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. AFL operates in Insurance - Life (Financial Services), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, AFL returned 15.37%/yr vs 7.91%/yr for ABR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFL и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFL показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -27.11%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 15.37% против 7.91% соответственно.
AFL
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 15.37%
ABR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -30.75%
- С начала года
- -27.11%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам AFL и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 4.93% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -27.11% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between AFL and ABR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2004 г. | 0.30 |
The correlation between AFL and ABR shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AFL:
$58.94B
ABR:
$1.12B
AFL:
$8.76
ABR:
$0.57
AFL:
13.07
ABR:
9.24
AFL:
3.33
ABR:
1.19
AFL:
2.63
ABR:
0.48
AFL:
$18.22B
ABR:
$940.70M
AFL:
$8.70B
ABR:
$829.57M
AFL:
$6.67B
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFL vs. ABR — Ранг доходности на риск
AFL
ABR
Сравнение AFL c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFL | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.72 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -1.43 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFL | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.94 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.35 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.20 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.05 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок AFL и ABR
Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFL | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.71% | -97.76% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -53.05% | +43.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -57.96% | +44.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -57.96% | +38.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -72.76% | +17.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -57.96% | +54.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -41.86% | +30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 26.77% | -23.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFL и ABR
Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 4.67%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFL | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 21.37% | -16.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 33.44% | -21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 40.99% | -24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 37.09% | -16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 40.39% | -14.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFL и ABR
Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности ABR в 20.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.19% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
AFL Aflac Incorporated | 2.08% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFL и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFL и ABR
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
AFL and ABR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (21.37%) compared to AFL (4.67%). In terms of maximum drawdown, AFL dropped -82.71% vs ABR's -97.76%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFL и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор