PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFKS.ME с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AFKS.ME с IMOEX

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sistema Public Joint Stock Financial Corporation (AFKS.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFKS.ME или IMOEX.

Доходность

Сравнение доходности AFKS.ME и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sistema Public Joint Stock Financial Corporation (AFKS.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFKS.ME:

-0.68

IMOEX:

-0.48

Коэф-т Сортино

AFKS.ME:

-0.75

IMOEX:

-0.26

Коэф-т Омега

AFKS.ME:

0.92

IMOEX:

0.97

Коэф-т Кальмара

AFKS.ME:

-0.45

IMOEX:

-0.17

Коэф-т Мартина

AFKS.ME:

-0.86

IMOEX:

-0.65

Индекс Язвы

AFKS.ME:

34.59%

IMOEX:

11.51%

Дневная вол-ть

AFKS.ME:

47.53%

IMOEX:

25.94%

Макс. просадка

AFKS.ME:

-92.24%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

AFKS.ME:

-56.30%

IMOEX:

-35.72%

Доходность по периодам

С начала года, AFKS.ME показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у IMOEX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции AFKS.ME уступали акциям IMOEX по среднегодовой доходности: 1.07% против 5.43% соответственно.

AFKS.ME

С начала года
0.07%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
1.43%
1 год
-32.80%
3 года*
2.97%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
1.07%

IMOEX

С начала года
-4.40%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
-2.13%
1 год
-12.51%
3 года*
7.44%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
5.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sistema Public Joint Stock Financial Corporation

MOEX Russia Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFKS.ME и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFKS.ME
Ранг риск-скорректированной доходности AFKS.ME, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFKS.ME, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFKS.ME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFKS.ME, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFKS.ME, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFKS.ME, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFKS.ME c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sistema Public Joint Stock Financial Corporation (AFKS.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFKS.ME на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFKS.ME и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между AFKS.ME и IMOEX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок AFKS.ME и IMOEX

Максимальная просадка AFKS.ME за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFKS.ME и IMOEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AFKS.ME и IMOEX

Sistema Public Joint Stock Financial Corporation (AFKS.ME) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с MOEX Russia Index (IMOEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что AFKS.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...