PortfoliosLab logo
Sistema Public Joint Stock Financial Corporation (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Отрасль

Telecom Services

Основные показатели

Рыночная капитализация

RUB 157.30B

Прибыль на акцию (12 мес.)

RUB 2.23

Коэффициент P/E

8.58

Общая выручка (12 мес.)

RUB 287.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUB 135.47B

EBITDA (12 мес.)

RUB 78.51B

Годовой диапазон

RUB 11.60 - RUB 26.11

Целевая цена

RUB 0.39

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sistema Public Joint Stock Financial Corporation

Популярные сравнения:
AFKS.ME с IMOEX
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Sistema Public Joint Stock Financial Corporation (AFKS.ME) показал доход в 0.17% с начала года и -39.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AFKS.ME составила 1.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.17%.


AFKS.ME

С начала года

0.17%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

27.07%

1 год

-39.83%

3 года

9.71%

5 лет

0.76%

10 лет

1.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.67%

1 месяц

6.69%

6 месяцев

0.06%

1 год

12.65%

3 года

15.68%

5 лет

15.00%

10 лет

11.17%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFKS.ME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.03%17.14%-4.16%-7.28%3.14%-2.78%0.17%
20246.71%5.66%24.06%14.32%-6.23%-1.66%-10.01%-23.13%0.29%-23.43%2.09%21.11%-3.13%
20236.45%2.51%12.91%7.88%0.19%9.89%12.78%-2.17%-5.42%-1.42%-5.14%-0.56%42.03%
2022-14.92%-36.56%9.93%-7.19%0.39%11.89%1.83%-0.70%-28.86%22.02%-1.55%-4.79%-49.11%
202111.08%9.44%-1.60%-1.14%-6.63%0.24%-5.98%2.95%-11.37%0.16%-6.35%-7.15%-17.31%
202020.22%-12.46%-18.21%10.18%5.88%11.76%16.39%8.06%-1.17%19.71%21.77%-6.88%89.35%
201920.14%3.22%-3.80%-7.56%2.26%9.46%23.60%-3.79%9.03%14.89%2.97%1.57%92.29%
20180.91%-0.90%-1.99%-5.23%-7.26%-15.41%4.24%-8.60%4.95%-10.34%9.86%-6.65%-33.01%
20173.17%-5.38%-1.72%-3.96%-41.66%-2.61%6.05%-2.08%13.70%-1.42%-19.02%21.46%-40.07%
20160.51%-2.34%1.01%11.14%7.92%-2.57%16.38%-1.54%-10.53%-3.29%13.07%6.31%38.09%
201516.93%37.43%-2.29%-10.84%5.89%17.40%8.98%-4.50%-8.64%-4.02%-0.03%-0.03%58.73%
2014-7.20%-1.20%-12.93%3.99%16.88%5.09%-9.21%-4.27%-65.19%21.48%-19.37%-11.35%-73.21%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFKS.ME составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFKS.ME, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFKS.ME, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFKS.ME, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFKS.ME, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFKS.ME, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFKS.ME, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sistema Public Joint Stock Financial Corporation (AFKS.ME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sistema Public Joint Stock Financial Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.83
  • За 5 лет: 0.02
  • За 10 лет: 0.04
  • За всё время: -0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sistema Public Joint Stock Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили RUB 0.52 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%RUB 0.00RUB 0.50RUB 1.00RUB 1.50RUB 2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендRUB 0.52RUB 0.52RUB 0.93RUB 0.00RUB 0.31RUB 0.13RUB 0.11RUB 0.11RUB 1.49RUB 1.05RUB 0.47RUB 2.06

Дивидендный доход

3.42%3.42%5.79%0.00%1.32%0.45%0.72%1.38%12.32%4.53%2.66%18.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sistema Public Joint Stock Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00
2024RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.52RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.52
2023RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.93RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.93
2022RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00
2021RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.31RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.31
2020RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.13RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.13
2019RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.11RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.11
2018RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.11RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.11
2017RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.81RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.68RUB 1.49
2016RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.67RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.38RUB 0.00RUB 0.00RUB 1.05
2015RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.47RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.47
2014RUB 2.06RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 2.06

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Sistema Public Joint Stock Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.42%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Sistema Public Joint Stock Financial Corporation коэффициент выплат составляет 17.13%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Sistema Public Joint Stock Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Sistema Public Joint Stock Financial Corporation показал максимальную просадку в 92.24%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1274 торговые сессии.

Текущая просадка Sistema Public Joint Stock Financial Corporation составляет 56.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.24%14 янв. 2008 г.19428 окт. 2008 г.127417 дек. 2013 г.1468
-86.84%8 июл. 2014 г.11516 дек. 2014 г.15469 февр. 2021 г.1661
-72.65%15 апр. 2021 г.3777 окт. 2022 г.
-32.3%25 дек. 2013 г.5214 мар. 2014 г.6216 июн. 2014 г.114
-7.16%20 февр. 2021 г.2325 мар. 2021 г.1313 апр. 2021 г.36
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sistema Public Joint Stock Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Sistema Public Joint Stock Financial Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.


0.000.200.400.600.80AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022April
-0.00
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Sistema Public Joint Stock Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AFKS.ME в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у AFKS.ME коэффициент P/E составляет 8.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AFKS.ME по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у AFKS.ME коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AFKS.ME по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у AFKS.ME коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AFKS.ME по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у AFKS.ME коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию