PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sistema Public Joint Stock Financial Corporation (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторCommunication Services
ОтрасльTelecom Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияRUB 157.30B
Прибыль на акцию (12 мес.)RUB 2.23
Цена/прибыль8.58
Общая выручка (12 мес.)RUB 280.80B
Валовая прибыль (12 мес.)RUB 280.80B
EBITDA (12 мес.)RUB 4.30B
Годовой диапазонRUB 14.76 - RUB 29.20
Целевая ценаRUB 0.39

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sistema Public Joint Stock Financial Corporation

Доходность

График доходности

График показывает рост RUB 10,000 инвестированных в Sistema Public Joint Stock Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.34%
1,174.09%
AFKS.ME (Sistema Public Joint Stock Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Sistema Public Joint Stock Financial Corporation показал доход в 41.05% с начала года и 32.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sistema Public Joint Stock Financial Corporation составила -2.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года41.05%15.41%
1 месяц-4.22%0.33%
6 месяцев33.88%13.74%
1 год32.41%21.39%
5 лет (среднегодовая)15.45%13.11%
10 лет (среднегодовая)-2.48%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFKS.ME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.71%5.66%24.06%14.32%-6.23%-1.66%41.05%
20236.45%2.51%12.91%7.88%0.19%9.89%12.78%-2.17%-5.42%-1.42%-5.14%-0.56%42.03%
2022-14.92%-36.56%9.93%-7.19%0.39%11.89%1.83%-0.70%-28.86%22.02%-1.55%-4.79%-49.11%
202111.08%9.44%-1.60%-1.14%-6.63%0.24%-5.98%2.95%-11.37%0.16%-6.35%-7.15%-17.31%
202020.22%-12.46%-18.21%10.18%5.88%11.76%16.39%8.06%-1.17%19.71%21.77%-6.88%89.35%
201920.14%3.22%-3.80%-7.56%2.26%9.46%23.60%-3.79%9.03%14.89%2.97%1.57%92.29%
20180.91%-0.90%-1.99%-5.23%-7.26%-15.41%4.24%-8.60%4.95%-10.34%9.86%-6.65%-33.01%
20173.17%-5.38%-1.72%-3.96%-41.66%-2.61%6.05%-2.08%13.70%-1.42%-19.02%21.46%-40.07%
20160.51%-2.34%1.01%11.14%7.92%-2.57%16.38%-1.54%-10.53%-3.29%13.07%6.31%38.09%
201516.93%37.43%-2.29%-10.84%5.89%17.40%8.98%-4.50%-8.64%-4.02%-0.03%-0.03%58.73%
2014-7.20%-1.20%-12.93%3.99%16.88%5.09%-9.21%-4.27%-65.19%21.48%-19.37%-11.35%-73.21%
20133.90%0.73%-4.04%3.51%4.86%5.07%5.82%1.36%13.23%4.48%9.43%14.37%81.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFKS.ME среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFKS.ME, с текущим значением в 7070
AFKS.ME (Sistema Public Joint Stock Financial Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа AFKS.ME, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFKS.ME, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFKS.ME, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFKS.ME, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFKS.ME, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sistema Public Joint Stock Financial Corporation (AFKS.ME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFKS.ME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFKS.ME, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFKS.ME, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFKS.ME, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFKS.ME, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFKS.ME, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Sistema Public Joint Stock Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.91
0.81
AFKS.ME (Sistema Public Joint Stock Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sistema Public Joint Stock Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили RUB 0.52 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендRUB 0.52RUB 0.93RUB 0.00RUB 0.31RUB 0.13RUB 0.11RUB 0.11RUB 1.49RUB 1.05RUB 0.47RUB 2.06RUB 0.96

Дивидендный доход

2.35%5.79%0.00%1.32%0.45%0.72%1.38%12.32%4.53%2.66%18.07%2.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sistema Public Joint Stock Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.52RUB 0.52
2023RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.93RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.93
2022RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00
2021RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.31RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.31
2020RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.13RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.13
2019RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.11RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.11
2018RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.11RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.11
2017RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.81RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.68RUB 1.49
2016RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.67RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.38RUB 0.00RUB 0.00RUB 1.05
2015RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.47RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.47
2014RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 2.06RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 2.06
2013RUB 0.96RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.96

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.4%
У Sistema Public Joint Stock Financial Corporation дивидендная доходность составляет 2.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%17.1%
У Sistema Public Joint Stock Financial Corporation коэффициент выплат составляет 17.13%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Sistema Public Joint Stock Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-36.42%
-18.29%
AFKS.ME (Sistema Public Joint Stock Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sistema Public Joint Stock Financial Corporation показал максимальную просадку в 92.24%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1274 торговые сессии.

Текущая просадка Sistema Public Joint Stock Financial Corporation составляет 36.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.24%14 янв. 2008 г.19428 окт. 2008 г.127417 дек. 2013 г.1468
-86.84%8 июл. 2014 г.11516 дек. 2014 г.15469 февр. 2021 г.1661
-72.65%15 апр. 2021 г.3777 окт. 2022 г.
-32.3%25 дек. 2013 г.5214 мар. 2014 г.6216 июн. 2014 г.114
-7.16%20 февр. 2021 г.2325 мар. 2021 г.1313 апр. 2021 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sistema Public Joint Stock Financial Corporation составляет 7.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.82%
7.66%
AFKS.ME (Sistema Public Joint Stock Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sistema Public Joint Stock Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sistema Public Joint Stock Financial Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию