PortfoliosLab logo
Сравнение AFG с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AFG и MAIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AFG и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Financial Group, Inc. (AFG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
943.39%
1,500.12%
AFG
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFG:

0.22

MAIN:

0.99

Коэф-т Сортино

AFG:

0.47

MAIN:

1.42

Коэф-т Омега

AFG:

1.06

MAIN:

1.21

Коэф-т Кальмара

AFG:

0.26

MAIN:

1.00

Коэф-т Мартина

AFG:

0.62

MAIN:

3.89

Индекс Язвы

AFG:

8.24%

MAIN:

5.40%

Дневная вол-ть

AFG:

23.48%

MAIN:

21.31%

Макс. просадка

AFG:

-76.72%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

AFG:

-12.16%

MAIN:

-12.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFG:

$10.80B

MAIN:

$4.88B

EPS

AFG:

$10.57

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

AFG:

11.97

MAIN:

9.33

Коэффициент PEG

AFG:

2.78

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

AFG:

1.35

MAIN:

9.01

Коэффициент P/B

AFG:

2.37

MAIN:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

AFG:

$6.40B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

AFG:

$6.42B

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

AFG:

$917.00M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, AFG показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции AFG превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 15.21% против 14.22% соответственно.


AFG

С начала года

-4.37%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

3.67%

1 год

7.05%

5 лет

25.05%

10 лет

15.21%

MAIN

С начала года

-4.67%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

8.91%

1 год

20.19%

5 лет

24.42%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFG и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFG
Ранг риск-скорректированной доходности AFG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFG c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFG: 0.22
MAIN: 0.99
Коэффициент Сортино AFG, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFG: 0.47
MAIN: 1.42
Коэффициент Омега AFG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFG: 1.06
MAIN: 1.21
Коэффициент Кальмара AFG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFG: 0.26
MAIN: 1.00
Коэффициент Мартина AFG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFG: 0.62
MAIN: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа AFG на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFG и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.99
AFG
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFG и MAIN

Дивидендная доходность AFG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности MAIN в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFG
American Financial Group, Inc.
7.16%6.89%6.81%10.42%20.43%4.39%4.51%4.92%4.41%2.44%2.82%3.15%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок AFG и MAIN

Максимальная просадка AFG за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFG и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.16%
-12.23%
AFG
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности AFG и MAIN

Текущая волатильность для American Financial Group, Inc. (AFG) составляет 12.09%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что AFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
13.78%
AFG
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFG и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Financial Group, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию