PortfoliosLab logo
Сравнение AFG с CB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AFG и CB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AFG и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Financial Group, Inc. (AFG) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,581.16%
5,448.89%
AFG
CB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFG:

0.31

CB:

0.64

Коэф-т Сортино

AFG:

0.60

CB:

0.99

Коэф-т Омега

AFG:

1.08

CB:

1.13

Коэф-т Кальмара

AFG:

0.37

CB:

0.95

Коэф-т Мартина

AFG:

0.89

CB:

2.36

Индекс Язвы

AFG:

8.17%

CB:

5.77%

Дневная вол-ть

AFG:

23.37%

CB:

21.37%

Макс. просадка

AFG:

-76.72%

CB:

-64.24%

Текущая просадка

AFG:

-10.91%

CB:

-6.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFG:

$10.84B

CB:

$116.37B

EPS

AFG:

$10.57

CB:

$22.25

Коэффициент P/E

AFG:

12.15

CB:

12.79

Коэффициент PEG

AFG:

2.78

CB:

2.51

Коэффициент P/S

AFG:

1.35

CB:

2.07

Коэффициент P/B

AFG:

2.41

CB:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

AFG:

$6.40B

CB:

$43.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFG:

$6.42B

CB:

$42.97B

EBITDA (12 мес.)

AFG:

$917.00M

CB:

$9.63B

Доходность по периодам

С начала года, AFG показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции AFG превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 15.26% против 12.29% соответственно.


AFG

С начала года

-3.00%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

3.06%

1 год

6.58%

5 лет

28.73%

10 лет

15.26%

CB

С начала года

2.39%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-3.45%

1 год

17.57%

5 лет

24.25%

10 лет

12.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFG и CB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFG
Ранг риск-скорректированной доходности AFG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFG c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFG) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFG, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFG: 0.31
CB: 0.64
Коэффициент Сортино AFG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFG: 0.60
CB: 0.99
Коэффициент Омега AFG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFG: 1.08
CB: 1.13
Коэффициент Кальмара AFG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFG: 0.37
CB: 0.95
Коэффициент Мартина AFG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFG: 0.89
CB: 2.36

Показатель коэффициента Шарпа AFG на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFG и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.64
AFG
CB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFG и CB

Дивидендная доходность AFG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности CB в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFG
American Financial Group, Inc.
7.05%6.89%6.81%10.42%20.43%4.39%4.51%4.92%4.41%2.44%2.82%3.15%
CB
Chubb Limited
1.29%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%

Просадки

Сравнение просадок AFG и CB

Максимальная просадка AFG за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки CB в -64.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFG и CB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.91%
-6.76%
AFG
CB

Волатильность

Сравнение волатильности AFG и CB

American Financial Group, Inc. (AFG) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что AFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.88%
10.64%
AFG
CB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFG и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Financial Group, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию