Сравнение AFG с CB
AFG (American Financial Group, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AFG returned 14.01%/yr vs 11.41%/yr for CB. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AFG и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFG показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции AFG превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 14.01% против 11.41% соответственно.
AFG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 14.01%
CB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам AFG и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG American Financial Group, Inc. | -3.31% | 5.45% | 23.79% | -7.61% | 10.91% | 93.83% | -16.18% | 27.10% | -13.04% | 29.20% |
CB Chubb Limited | 0.50% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between AFG and CB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1993 г. | 0.52 |
The correlation between AFG and CB shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AFG:
$10.73B
CB:
$123.41B
AFG:
$10.54
CB:
$28.35
AFG:
12.23
CB:
11.03
AFG:
1.32
CB:
2.60
AFG:
2.29
CB:
1.54
AFG:
$8.15B
CB:
$48.15B
AFG:
$2.64B
CB:
$17.01B
AFG:
$1.26B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFG vs. CB — Ранг доходности на риск
AFG
CB
Сравнение AFG c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFG) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFG | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.74 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 1.55 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AFG и CB
Максимальная просадка AFG за все время составила -62.94%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFG и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.94% | -50.99% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -9.36% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -14.35% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -19.26% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.98% | -42.59% | -16.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -8.49% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -10.68% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 4.87% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFG и CB
Текущая волатильность для American Financial Group, Inc. (AFG) составляет 4.27%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что AFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.57% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 12.54% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 17.33% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 20.28% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 23.65% | +6.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFG и CB
Дивидендная доходность AFG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности CB в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG American Financial Group, Inc. | 5.39% | 5.33% | 6.89% | 6.81% | 10.42% | 20.43% | 4.39% | 4.51% | 4.92% | 4.41% | 2.44% | 2.82% |
CB Chubb Limited | 1.24% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFG и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Financial Group, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AFG and CB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (4.57%) compared to AFG (4.27%). In terms of maximum drawdown, AFG dropped -62.94% vs CB's -50.99%.
AFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFG и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор