Сравнение AFG с CB
AFG (American Financial Group, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AFG returned 15.45%/yr vs 12.77%/yr for CB. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AFG и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFG показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции AFG превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 15.45% против 12.77% соответственно.
AFG
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 19.20%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 15.45%
- Всё время*
- 10.28%
CB
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 11.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $58.42M | $58.82M | $64.97M | |
| $642.27M | $699.14M | $607.36M |
Сравнение доходности по годам AFG и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG American Financial Group, Inc. | 10.78% | 5.45% | 23.79% | -7.61% | 10.91% | 93.83% | -16.18% | 27.10% | -13.04% | 29.20% |
CB Chubb Limited | 13.64% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between AFG and CB is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.53 |
The correlation between AFG and CB shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AFG:
$12.19B
CB:
$136.01B
AFG:
$10.54
CB:
$35.80
AFG:
13.92
CB:
9.85
AFG:
1.50
CB:
3.97
AFG:
2.61
CB:
1.71
AFG:
$8.15B
CB:
$35.28B
AFG:
$2.64B
CB:
$10.23B
AFG:
$1.26B
CB:
$15.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFG vs. CB — Ранг доходности на риск
AFG
CB
Сравнение AFG c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFG) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFG | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.58 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 9.84 | -6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFG и CB
Максимальная просадка AFG за все время составила -62.94%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFG и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.94% | -50.99% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -9.36% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -14.35% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -19.26% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.98% | -42.59% | -16.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.02% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -10.64% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 3.40% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFG и CB
Текущая волатильность для American Financial Group, Inc. (AFG) составляет 6.46%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что AFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 8.51% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 15.57% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 19.31% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 20.39% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.30% | 23.81% | +6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFG и CB
Дивидендная доходность AFG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности CB в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG American Financial Group, Inc. | 4.78% | 5.33% | 6.89% | 6.81% | 10.42% | 20.43% | 4.39% | 4.51% | 4.92% | 4.41% | 2.44% | 2.82% |
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFG и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Financial Group, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFG и CB
AFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 948.00M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
CB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о валовой прибыли в -6.85B при выручке в -10.99B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
AFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
CB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила об операционной прибыли в 14.07M при выручке в -10.99B, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
AFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.00M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
CB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о чистой прибыли в 5.88B при выручке в -10.99B, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
Часто задаваемые вопросы
AFG and CB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (8.51%) compared to AFG (6.46%). In terms of maximum drawdown, AFG dropped -62.94% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFG и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор