Сравнение AES с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AES Corporation (AES) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AES и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AES и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 0.20% | 18.26% | -30.40% | -30.88% | 21.69% | 5.94% | 22.16% | 42.14% | 39.02% | -2.69% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AES показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 5.95% против 13.07% соответственно.
AES
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -5.33%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- -12.21%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- 5.95%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AES vs. DGRW — Ранг доходности на риск
AES
DGRW
Сравнение AES c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AES | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.75 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.05 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 4.75 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AES | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.78 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.81 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.81 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между AES и DGRW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AES и DGRW
Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 4.96% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок AES и DGRW
Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AES | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -32.04% | -66.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -11.30% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.43% | -17.27% | -46.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -32.04% | -31.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.77% | -5.69% | -58.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.99% | -3.04% | -53.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 2.51% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AES и DGRW
Текущая волатильность для The AES Corporation (AES) составляет 1.73%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что AES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AES | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 4.64% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 7.73% | +25.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.97% | 15.41% | +34.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.05% | 13.98% | +24.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.17% | 16.21% | +19.96% |