PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEP с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEP с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEP (American Electric Power Company, Inc.) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, AEP returned 10.70%/yr vs 9.22%/yr for XLU. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AEP и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Electric Power Company, Inc. (AEP) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEP показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции AEP превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.22% соответственно.

AEP

1 день
1.17%
1 месяц
-6.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.44%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.22%
10 лет*
10.70%

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEP и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEP
American Electric Power Company, Inc.		12.51%29.38%18.18%-10.98%10.38%10.68%-9.01%30.52%5.38%20.95%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between AEP and XLU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.77

The correlation between AEP and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Electric Power Company, Inc.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AEP:
AEP с VSTAEP с AEEAEP с AAPLAEP с VOOAEP с HSYAEP с AQN.TOAEP с SCHD
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

AEP vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEP
Ранг доходности на риск AEP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEP c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.81

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.18

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.27

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

2.84

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEP vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEP на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEP и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.81

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AEP и XLU

Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEPXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-51.98%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.18%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-17.26%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-25.26%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-36.07%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-7.30%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-10.22%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.11%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AEP и XLU

American Electric Power Company, Inc. (AEP) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что AEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEPXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.47%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

11.52%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

14.57%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

17.32%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

19.25%

+1.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEP и XLU

Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEP
American Electric Power Company, Inc.		2.96%3.24%3.87%4.15%3.34%3.37%3.41%2.87%3.39%3.25%3.61%3.69%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

AEP and XLU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEP has higher volatility (7.50%) compared to XLU (5.47%). In terms of maximum drawdown, AEP dropped -62.75% vs XLU's -51.98%.

AEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEP и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор