Сравнение AEP с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEP или XLU.
Основные характеристики
| AEP | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.56% | 6.25% |
| Дох-ть за 1 год | -4.55% | -1.24% |
| Дох-ть за 3 года | 3.25% | 3.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.99% | 6.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.75% | 7.99% |
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 20.48% | 17.14% |
| Макс. просадка | -62.75% | -52.27% |
| Current Drawdown | -12.74% | -9.64% |
Корреляция
Корреляция между AEP и XLU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AEP и XLU
С начала года, AEP показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции AEP превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 8.75% против 7.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEP c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP и XLU
Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности XLU в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 3.96% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% | 3.34% | 4.17% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.26% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок AEP и XLU
Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEP и XLU
American Electric Power Company, Inc. (AEP) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что AEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.