PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEP с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEP с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AEP и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEP и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEP
American Electric Power Company, Inc.		15.09%29.38%18.18%-10.98%10.38%10.68%-9.01%30.52%5.38%20.95%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, AEP показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции AEP превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.82% против 9.79% соответственно.

AEP

1 день
0.45%
1 месяц
-1.22%
С начала года
15.09%
6 месяцев
18.63%
1 год
25.55%
3 года*
17.44%
5 лет*
13.05%
10 лет*
10.82%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Electric Power Company, Inc.

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с AEP:
AEP с VSTAEP с AEEAEP с AAPLAEP с HSYAEP с AQN.TOAEP с VOOAEP с SCHD
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

AEP vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEP
Ранг доходности на риск AEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEP c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.27

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.73

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.21

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

5.31

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEP vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEP и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.27

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между AEP и XLU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEP и XLU

Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEP
American Electric Power Company, Inc.		2.86%3.24%3.87%4.15%3.34%3.37%3.41%2.87%3.39%3.25%3.61%3.69%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок AEP и XLU

Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

AEPXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-51.98%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-9.18%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-25.26%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-36.07%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.72%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.60%

-10.26%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.82%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AEP и XLU

American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 5.01% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEPXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.09%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

10.36%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

15.79%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

17.18%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

19.21%

+1.68%