PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AEP с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AEPBLV
Дох-ть с нач. г.5.61%-2.27%
Дох-ть за 1 год-0.54%0.39%
Дох-ть за 3 года3.70%-6.09%
Дох-ть за 5 лет3.84%-0.66%
Дох-ть за 10 лет9.26%2.28%
Коэф-т Шарпа-0.010.03
Дневная вол-ть20.23%14.00%
Макс. просадка-62.75%-38.29%
Current Drawdown-14.33%-27.91%

Корреляция

0.05
-1.001.00

Корреляция между AEP и BLV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AEP и BLV

С начала года, AEP показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции AEP превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 9.26% против 2.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
237.18%
108.53%
AEP
BLV

Сравнение акций, фондов или ETF


American Electric Power Company, Inc.

Vanguard Long-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AEP c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AEP
American Electric Power Company, Inc.
-0.01
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
0.03

Сравнение коэффициента Шарпа AEP и BLV

Показатель коэффициента Шарпа AEP на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BLV равного 0.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AEP и BLV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.01
0.03
AEP
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEP и BLV

Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности BLV в 4.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AEP
American Electric Power Company, Inc.
4.03%4.15%3.34%3.37%3.41%2.87%3.39%3.25%3.61%3.69%3.34%4.17%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.26%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%

Просадки

Сравнение просадок AEP и BLV

Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AEP и BLV


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-14.33%
-27.91%
AEP
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности AEP и BLV

American Electric Power Company, Inc. (AEP) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что AEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.56%
2.48%
AEP
BLV