Сравнение AEP с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEP или BLV.
Основные характеристики
AEP | BLV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.61% | -2.27% |
Дох-ть за 1 год | -0.54% | 0.39% |
Дох-ть за 3 года | 3.70% | -6.09% |
Дох-ть за 5 лет | 3.84% | -0.66% |
Дох-ть за 10 лет | 9.26% | 2.28% |
Коэф-т Шарпа | -0.01 | 0.03 |
Дневная вол-ть | 20.23% | 14.00% |
Макс. просадка | -62.75% | -38.29% |
Current Drawdown | -14.33% | -27.91% |
Корреляция
Корреляция между AEP и BLV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AEP и BLV
С начала года, AEP показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции AEP превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 9.26% против 2.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEP c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
American Electric Power Company, Inc. | -0.01 | ||||
Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.03 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP и BLV
Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности BLV в 4.26%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Electric Power Company, Inc. | 4.03% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% | 3.34% | 4.17% |
Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.26% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок AEP и BLV
Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AEP и BLV
Волатильность
Сравнение волатильности AEP и BLV
American Electric Power Company, Inc. (AEP) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что AEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.