Сравнение AEP с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AEP и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEP и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 15.09% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | -9.01% | 30.52% | 5.38% | 20.95% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, AEP показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции AEP превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 10.82% против 1.20% соответственно.
AEP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 10.82%
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP vs. BLV — Ранг доходности на риск
AEP
BLV
Сравнение AEP c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEP | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.18 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 0.30 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.34 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 0.83 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEP | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.18 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.24 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.10 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AEP и BLV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP и BLV
Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности BLV в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.86% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок AEP и BLV
Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEP | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -38.29% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -6.89% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -36.27% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -38.29% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -24.58% | +22.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -9.38% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.85% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP и BLV
American Electric Power Company, Inc. (AEP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что AEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEP | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.54% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 5.49% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 9.75% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 12.97% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 11.99% | +8.90% |