Сравнение AEO с NKE
AEO (American Eagle Outfitters, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AEO in Apparel Retail, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, AEO returned 2.99%/yr vs -1.20%/yr for NKE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEO и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEO показывает доходность -32.42%, что значительно ниже, чем у NKE с доходностью -28.95%. За последние 10 лет акции AEO превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 2.99% против -1.20% соответственно.
AEO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -31.26%
- С начала года
- -32.42%
- 1 год
- 82.81%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- -9.66%
- 10 лет*
- 2.99%
NKE
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -29.92%
- С начала года
- -28.95%
- 1 год
- -36.49%
- 3 года*
- -24.15%
- 5 лет*
- -21.25%
- 10 лет*
- -1.20%
Сравнение доходности по годам AEO и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | -32.42% | 64.66% | -19.34% | 54.86% | -43.44% | 29.76% | 38.82% | -22.10% | 5.50% | 28.48% |
NKE NIKE, Inc. | -28.95% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between AEO and NKE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1994 г. | 0.31 |
The correlation between AEO and NKE shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEO:
$2.93B
NKE:
$65.96B
AEO:
$1.62
NKE:
$2.10
AEO:
10.80
NKE:
21.23
AEO:
0.54
NKE:
1.42
AEO:
1.83
NKE:
1.72
AEO:
$5.60B
NKE:
$46.40B
AEO:
$2.00B
NKE:
$19.91B
AEO:
$662.21M
NKE:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEO vs. NKE — Ранг доходности на риск
AEO
NKE
Сравнение AEO c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEO | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.78 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | -1.32 | +4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEO и NKE
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEO | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.67% | -75.19% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | -47.16% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.13% | -64.87% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.49% | -75.10% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.67% | -75.10% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.41% | -72.77% | +26.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.91% | -21.03% | -16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 27.62% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и NKE
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEO | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 10.88% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.65% | 27.64% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.32% | 35.61% | +34.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.22% | 35.50% | +18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 32.40% | +19.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и NKE
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности NKE в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 2.86% | 1.90% | 3.00% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% |
NKE NIKE, Inc. | 3.66% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEO и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEO и NKE
AEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 456.17M при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
AEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.23M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
AEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.53M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
AEO and NKE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEO has higher volatility (14.79%) compared to NKE (10.88%). In terms of maximum drawdown, AEO dropped -80.67% vs NKE's -75.19%.
AEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEO и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор