PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEO с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEO с NKE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или NKE.

Корреляция

Корреляция между AEO и NKE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AEO и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,273.89%
4,916.11%
AEO
NKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEO:

-0.99

NKE:

-0.95

Коэф-т Сортино

AEO:

-1.48

NKE:

-1.19

Коэф-т Омега

AEO:

0.82

NKE:

0.81

Коэф-т Кальмара

AEO:

-0.70

NKE:

-0.55

Коэф-т Мартина

AEO:

-1.69

NKE:

-1.78

Индекс Язвы

AEO:

29.68%

NKE:

21.14%

Дневная вол-ть

AEO:

50.39%

NKE:

39.80%

Макс. просадка

AEO:

-80.67%

NKE:

-68.53%

Текущая просадка

AEO:

-67.01%

NKE:

-65.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEO:

$1.94B

NKE:

$85.05B

EPS

AEO:

$1.68

NKE:

$3.01

Коэффициент P/E

AEO:

6.67

NKE:

19.14

Коэффициент PEG

AEO:

38.27

NKE:

5.54

Коэффициент P/S

AEO:

0.36

NKE:

1.78

Коэффициент P/B

AEO:

1.09

NKE:

6.16

Общая выручка (12 мес.)

AEO:

$5.33B

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEO:

$2.04B

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

AEO:

$662.15M

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, AEO показывает доходность -31.49%, что значительно ниже, чем у NKE с доходностью -23.47%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям NKE по среднегодовой доходности: -0.80% против 2.61% соответственно.

AEO

С начала года

-31.49%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-42.49%

1 год

-52.61%

5 лет

10.30%

10 лет

-0.80%

NKE

С начала года

-23.47%

1 месяц

-12.43%

6 месяцев

-26.18%

1 год

-37.63%

5 лет

-7.32%

10 лет

2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEO и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEO c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AEO, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEO: -0.99
NKE: -0.95
Коэффициент Сортино AEO, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEO: -1.48
NKE: -1.19
Коэффициент Омега AEO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEO: 0.82
NKE: 0.81
Коэффициент Кальмара AEO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEO: -0.70
NKE: -0.55
Коэффициент Мартина AEO, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEO: -1.69
NKE: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа AEO на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NKE равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEO и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
-0.95
AEO
NKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEO и NKE

Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности NKE в 2.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.		4.46%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%
NKE
NIKE, Inc.		2.67%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок AEO и NKE

Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки NKE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.01%
-65.96%
AEO
NKE

Волатильность

Сравнение волатильности AEO и NKE

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 29.67% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 23.28%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.67%
23.28%
AEO
NKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEO и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию