PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEO с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEO с NKE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEO (American Eagle Outfitters, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AEO in Apparel Retail, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, AEO returned 3.38%/yr vs -0.81%/yr for NKE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEO и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEO показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у NKE с доходностью -30.46%. За последние 10 лет акции AEO превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 3.38% против -0.81% соответственно.

AEO

1 день
1.96%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-36.11%
6 месяцев
-30.32%
1 год
67.66%
3 года*
18.30%
5 лет*
-10.59%
10 лет*
3.38%

NKE

1 день
-0.43%
1 месяц
2.21%
С начала года
-30.46%
6 месяцев
-32.56%
1 год
-28.60%
3 года*
-23.86%
5 лет*
-18.74%
10 лет*
-0.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEO и NKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.		-36.11%64.66%-19.34%54.86%-43.44%29.76%38.82%-22.10%5.50%28.48%
NKE
NIKE, Inc.		-30.46%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%

Correlation

The correlation between AEO and NKE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1994 г.

0.31

The correlation between AEO and NKE shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEO:

$2.87B

NKE:

$64.58B

EPS

AEO:

$1.62

NKE:

$1.52

Коэффициент P/E

AEO:

10.29

NKE:

28.69

Коэффициент P/S

AEO:

0.51

NKE:

1.39

Коэффициент P/B

AEO:

1.75

NKE:

4.58

Общая выручка (12 мес.)

AEO:

$5.60B

NKE:

$46.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEO:

$2.00B

NKE:

$18.99B

EBITDA (12 мес.)

AEO:

$662.21M

NKE:

$3.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Eagle Outfitters, Inc.

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с AEO:
AEO с ANFAEO с LULUAEO с GAPAEO с ARCOAEO с WABAEO с KOSSAEO с SPY
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA

Доходность на риск

AEO vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEO
Ранг доходности на риск AEO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEO c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEONKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-0.75

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
-0.95

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.88

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.62

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

-1.22

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEO vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEO на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEO и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEONKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.75

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.53

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.03

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.41

-0.19

Просадки

Сравнение просадок AEO и NKE

Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEONKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.67%

-75.19%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-46.18%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.13%

-64.21%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.04%

-74.64%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.67%

-74.64%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.34%

-73.35%

+24.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.89%

-20.90%

-16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.47%

23.49%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AEO и NKE

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEONKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.31%

9.56%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.85%

29.22%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.67%

38.12%

+31.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.03%

35.81%

+18.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.67%

32.24%

+19.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEO и NKE

Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности NKE в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.		3.00%1.90%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%
NKE
NIKE, Inc.		3.74%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEO и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
1.20B
11.28B
(AEO) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEO и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Eagle Outfitters, Inc. и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
38.2%
40.2%
Активы портфеля
AEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 456.17M при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

AEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.23M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

AEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.53M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

AEO and NKE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEO has higher volatility (18.31%) compared to NKE (9.56%). In terms of maximum drawdown, AEO dropped -80.67% vs NKE's -75.19%.

AEO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEO и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор