PortfoliosLab logo
Сравнение AEO с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEO и JPM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AEO и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,273.89%
4,841.67%
AEO
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEO:

-0.99

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

AEO:

-1.48

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

AEO:

0.82

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

AEO:

-0.70

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

AEO:

-1.69

JPM:

4.27

Индекс Язвы

AEO:

29.68%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

AEO:

50.39%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

AEO:

-80.67%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

AEO:

-67.01%

JPM:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEO:

$1.94B

JPM:

$676.85B

EPS

AEO:

$1.68

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

AEO:

6.67

JPM:

11.95

Коэффициент PEG

AEO:

38.27

JPM:

6.65

Коэффициент P/S

AEO:

0.36

JPM:

4.01

Коэффициент P/B

AEO:

1.09

JPM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

AEO:

$5.33B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEO:

$2.04B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

AEO:

$662.15M

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, AEO показывает доходность -31.49%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -0.80% против 17.61% соответственно.


AEO

С начала года

-31.49%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-42.49%

1 год

-52.61%

5 лет

10.30%

10 лет

-0.80%

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.79%

5 лет

24.31%

10 лет

17.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEO и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEO c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AEO, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEO: -0.99
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино AEO, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEO: -1.48
JPM: 1.56
Коэффициент Омега AEO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEO: 0.82
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара AEO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEO: -0.70
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина AEO, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEO: -1.69
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа AEO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEO и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
1.04
AEO
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEO и JPM

Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности JPM в 2.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.
4.46%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок AEO и JPM

Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.01%
-12.47%
AEO
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности AEO и JPM

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 29.67% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.67%
15.62%
AEO
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEO и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию