Сравнение AEO с EME
AEO (American Eagle Outfitters, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. AEO operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AEO returned 3.38%/yr vs 33.72%/yr for EME. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEO и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEO показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 38.34%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 3.38% против 33.72% соответственно.
AEO
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -36.11%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- 67.66%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 3.38%
EME
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 38.34%
- 6 месяцев
- 33.21%
- 1 год
- 75.50%
- 3 года*
- 71.02%
- 5 лет*
- 46.50%
- 10 лет*
- 33.72%
Сравнение доходности по годам AEO и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | -36.11% | 64.66% | -19.34% | 54.86% | -43.44% | 29.76% | 38.82% | -22.10% | 5.50% | 28.48% |
EME EMCOR Group, Inc. | 38.34% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between AEO and EME is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.32 |
The correlation between AEO and EME shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEO:
$2.87B
EME:
$38.09B
AEO:
$1.62
EME:
$29.65
AEO:
10.29
EME:
28.51
AEO:
2.61
EME:
0.67
AEO:
0.51
EME:
2.14
AEO:
1.75
EME:
9.85
AEO:
$5.60B
EME:
$17.75B
AEO:
$2.00B
EME:
$3.47B
AEO:
$662.21M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEO vs. EME — Ранг доходности на риск
AEO
EME
Сравнение AEO c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEO | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.02 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 7.61 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.00 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.41 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 1.03 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.60 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AEO и EME
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.67% | -70.56% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | -25.15% | -21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.13% | -36.19% | -26.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.04% | -36.19% | -36.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.67% | -48.00% | -27.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.34% | -10.42% | -38.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.89% | -15.37% | -22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.47% | 9.96% | +11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и EME
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 6.73% | +11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.85% | 25.45% | +14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 37.87% | +31.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.03% | 33.26% | +20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 32.94% | +18.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и EME
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности EME в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 3.00% | 1.90% | 3.00% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEO и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEO и EME
AEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 456.17M при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
AEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.23M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
AEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.53M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
AEO and EME have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEO has higher volatility (18.31%) compared to EME (6.73%). In terms of maximum drawdown, AEO dropped -80.67% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEO и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор