PortfoliosLab logo
Сравнение AEO с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEO и EME составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AEO и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,878.19%
18,843.48%
AEO
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEO:

-0.99

EME:

0.51

Коэф-т Сортино

AEO:

-1.48

EME:

0.88

Коэф-т Омега

AEO:

0.82

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

AEO:

-0.70

EME:

0.60

Коэф-т Мартина

AEO:

-1.69

EME:

1.55

Индекс Язвы

AEO:

29.68%

EME:

13.97%

Дневная вол-ть

AEO:

50.39%

EME:

42.60%

Макс. просадка

AEO:

-80.67%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

AEO:

-67.01%

EME:

-23.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEO:

$1.94B

EME:

$18.49B

EPS

AEO:

$1.68

EME:

$21.51

Коэффициент P/E

AEO:

6.67

EME:

19.07

Коэффициент PEG

AEO:

38.27

EME:

1.32

Коэффициент P/S

AEO:

0.36

EME:

1.27

Коэффициент P/B

AEO:

1.09

EME:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

AEO:

$5.33B

EME:

$11.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEO:

$2.04B

EME:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

AEO:

$662.15M

EME:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, AEO показывает доходность -31.49%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям EME по среднегодовой доходности: -0.80% против 24.99% соответственно.


AEO

С начала года

-31.49%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-42.49%

1 год

-52.61%

5 лет

10.30%

10 лет

-0.80%

EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

-4.17%

1 год

16.16%

5 лет

45.91%

10 лет

24.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEO и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEO c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AEO, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEO: -0.99
EME: 0.51
Коэффициент Сортино AEO, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEO: -1.48
EME: 0.88
Коэффициент Омега AEO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEO: 0.82
EME: 1.13
Коэффициент Кальмара AEO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEO: -0.70
EME: 0.60
Коэффициент Мартина AEO, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEO: -1.69
EME: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа AEO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEO и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
0.51
AEO
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEO и EME

Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности EME в 0.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.
4.46%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%
EME
EMCOR Group, Inc.
0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AEO и EME

Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.01%
-23.41%
AEO
EME

Волатильность

Сравнение волатильности AEO и EME

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 29.67% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 17.64%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.67%
17.64%
AEO
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEO и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию