Сравнение AEMD.DE с LYP6.DE
AEMD.DE (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - AEMD.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, AEMD.DE returned 8.34%/yr vs 9.75%/yr for LYP6.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEMD.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.
Доходность
Сравнение доходности AEMD.DE и LYP6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMD.DE показывает доходность 27.93%, что значительно выше, чем у LYP6.DE с доходностью 7.48%.
AEMD.DE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 27.93%
- 6 месяцев
- 28.15%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
LYP6.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMD.DE и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEMD.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) | 27.93% | 19.91% | 13.00% | 4.88% | -14.15% | 4.10% | 6.56% | 21.56% | -13.37% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 7.48% | 20.82% | 8.25% | 15.97% | -10.40% | 24.81% | -1.72% | 28.59% | -9.80% |
Correlation
The correlation between AEMD.DE and LYP6.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.65 |
The correlation between AEMD.DE and LYP6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMD.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
AEMD.DE
LYP6.DE
Сравнение AEMD.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEMD.DE | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 1.74 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.70 | 6.63 | +10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMD.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.28 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AEMD.DE и LYP6.DE
Максимальная просадка AEMD.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMD.DE и LYP6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMD.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -35.51% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -9.45% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -16.26% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.88% | -20.71% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.62% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -4.84% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.49% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMD.DE и LYP6.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что AEMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMD.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 4.35% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 10.65% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 12.90% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 14.41% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 15.86% | +3.06% |
Сравнение комиссий AEMD.DE и LYP6.DE
AEMD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMD.DE и LYP6.DE
Дивидендная доходность AEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEMD.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) | 1.51% | 1.93% | 2.33% | 2.51% | 3.20% | 2.23% | 1.69% | 2.32% | 2.14% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AEMD.DE and LYP6.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for AEMD.DE.
AEMD.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while LYP6.DE is Europe Equities. AEMD.DE tracks MSCI EM NR USD, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.20% for AEMD.DE and 0.07% for LYP6.DE.
Подберите оптимальное распределение для AEMD.DE и LYP6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор