PortfoliosLab logo
Сравнение AEM с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AEM и IVV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AEM и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,509.20%
520.30%
AEM
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEM:

2.86

IVV:

0.53

Коэф-т Сортино

AEM:

3.27

IVV:

0.87

Коэф-т Омега

AEM:

1.45

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

AEM:

4.90

IVV:

0.55

Коэф-т Мартина

AEM:

19.13

IVV:

2.27

Индекс Язвы

AEM:

4.81%

IVV:

4.56%

Дневная вол-ть

AEM:

32.27%

IVV:

19.37%

Макс. просадка

AEM:

-90.33%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

AEM:

-4.02%

IVV:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность 52.17%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 16.20% против 12.10% соответственно.


AEM

С начала года

52.17%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

37.64%

1 год

84.48%

5 лет

17.32%

10 лет

16.20%

IVV

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.78%

5 лет

15.70%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEM и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEM c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AEM, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEM: 2.86
IVV: 0.53
Коэффициент Сортино AEM, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEM: 3.27
IVV: 0.87
Коэффициент Омега AEM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEM: 1.45
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара AEM, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEM: 4.90
IVV: 0.55
Коэффициент Мартина AEM, с текущим значением в 19.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEM: 19.13
IVV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.86
0.53
AEM
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и IVV

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности IVV в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEM
Agnico Eagle Mines Limited
1.35%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок AEM и IVV

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.33%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.02%
-9.90%
AEM
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и IVV

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 14.01% и 14.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.01%
14.25%
AEM
IVV