Сравнение AEM с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEM или IVV.
Доходность
Сравнение доходности AEM и IVV
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность 48.65%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 25.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEM имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции IVV немного отстают с 13.10%.
AEM
48.65%
-7.17%
14.23%
69.80%
8.49%
13.68%
IVV
25.01%
0.62%
11.72%
32.40%
15.50%
13.10%
Основные характеристики
| AEM | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 10.92 | 17.44 |
| Индекс Язвы | 6.29% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 30.23% | 12.20% |
| Макс. просадка | -90.33% | -55.25% |
| Текущая просадка | -9.97% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AEM и IVV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEM c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и IVV
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности IVV в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 2.00% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 1.35% | 1.10% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% | 1.29% | 3.34% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок AEM и IVV
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.33%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и IVV
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.