Сравнение AEM с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEM или IVV.
Основные характеристики
| AEM | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.57% | 7.92% |
| Дох-ть за 1 год | 11.19% | 28.19% |
| Дох-ть за 3 года | 2.41% | 8.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.38% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.09% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 29.41% | 11.67% |
| Макс. просадка | -90.34% | -55.25% |
| Current Drawdown | -16.63% | -2.26% |
Корреляция
Корреляция между AEM и IVV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AEM и IVV
С начала года, AEM показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции AEM уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.09% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEM c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и IVV
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности IVV в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 2.46% | 2.92% | 3.08% | 2.66% | 1.35% | 1.10% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% | 1.29% | 3.34% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок AEM и IVV
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.34%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и IVV
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.