PortfoliosLab logo
Сравнение AEM с GOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEM и GOGL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AEM и GOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,140.97%
41.42%
AEM
GOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEM:

2.86

GOGL:

-0.73

Коэф-т Сортино

AEM:

3.27

GOGL:

-0.83

Коэф-т Омега

AEM:

1.45

GOGL:

0.88

Коэф-т Кальмара

AEM:

4.90

GOGL:

-0.42

Коэф-т Мартина

AEM:

19.13

GOGL:

-1.23

Индекс Язвы

AEM:

4.81%

GOGL:

29.21%

Дневная вол-ть

AEM:

32.27%

GOGL:

48.91%

Макс. просадка

AEM:

-90.33%

GOGL:

-96.87%

Текущая просадка

AEM:

-4.02%

GOGL:

-82.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$60.12B

GOGL:

$1.55B

EPS

AEM:

$3.78

GOGL:

$1.12

Коэффициент P/E

AEM:

31.35

GOGL:

6.94

Коэффициент PEG

AEM:

28.15

GOGL:

131.35

Коэффициент P/S

AEM:

6.74

GOGL:

1.60

Коэффициент P/B

AEM:

2.89

GOGL:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$6.47B

GOGL:

$721.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$3.01B

GOGL:

$261.07M

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$3.54B

GOGL:

$308.78M

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность 52.17%, что значительно выше, чем у GOGL с доходностью -11.67%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции GOGL по среднегодовой доходности: 16.20% против -3.93% соответственно.


AEM

С начала года

52.17%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

37.64%

1 год

84.48%

5 лет

17.32%

10 лет

16.20%

GOGL

С начала года

-11.67%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-24.69%

1 год

-38.90%

5 лет

31.43%

10 лет

-3.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEM и GOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEM c GOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AEM, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEM: 2.86
GOGL: -0.73
Коэффициент Сортино AEM, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEM: 3.27
GOGL: -0.83
Коэффициент Омега AEM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEM: 1.45
GOGL: 0.88
Коэффициент Кальмара AEM, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEM: 4.90
GOGL: -0.42
Коэффициент Мартина AEM, с текущим значением в 19.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEM: 19.13
GOGL: -1.23

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа GOGL равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и GOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.86
-0.73
AEM
GOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и GOGL

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности GOGL в 13.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEM
Agnico Eagle Mines Limited
1.35%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%
GOGL
Golden Ocean Group Limited
13.51%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%

Просадки

Сравнение просадок AEM и GOGL

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.33%, что меньше максимальной просадки GOGL в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и GOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.02%
-82.14%
AEM
GOGL

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и GOGL

Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 14.01%, в то время как у Golden Ocean Group Limited (GOGL) волатильность равна 32.53%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.01%
32.53%
AEM
GOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и GOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Golden Ocean Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию