Сравнение AEJL.L с JRCD.L
AEJL.L (Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - AEJL.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while JRCD.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, AEJL.L returned 16.92%/yr vs 9.79%/yr for JRCD.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEJL.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.
Доходность
Сравнение доходности AEJL.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEJL.L показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10,589.30%.
AEJL.L
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -9.91%
- 6 месяцев
- 9.63%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 68.73%
JRCD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9,381.84%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 10,589.30%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEJL.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AEJL.L Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E | 15.41% | 20.45% | 11.91% | 0.03% | -5.27% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10,589.30% | -98.80% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between AEJL.L and JRCD.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between AEJL.L and JRCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEJL.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
AEJL.L
JRCD.L
Сравнение AEJL.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E (AEJL.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEJL.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -278.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 90.33 | -89.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.30 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 0.59 | +6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEJL.L и JRCD.L
Максимальная просадка AEJL.L за все время составила -55.23%, что меньше максимальной просадки JRCD.L в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEJL.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEJL.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -99.20% | +43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -99.06% | +86.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -99.15% | +82.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -8.41% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -22.42% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 49.57% | -45.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEJL.L и JRCD.L
Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E (AEJL.L) составляет 8.93%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) волатильность равна 458.41%. Это указывает на то, что AEJL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEJL.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 458.41% | -449.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 1,305.41% | -1,288.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 27,639.06% | -27,619.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 13,277.73% | -13,259.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,741.82% | 13,277.73% | -10,535.91% |
Сравнение комиссий AEJL.L и JRCD.L
AEJL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JRCD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEJL.L и JRCD.L
AEJL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AEJL.L Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.67% | 203.95% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
AEJL.L and JRCD.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for AEJL.L.
AEJL.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCD.L is China Equities. AEJL.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for AEJL.L and 0.40% for JRCD.L.
Подберите оптимальное распределение для AEJL.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор