PortfoliosLab logo
Сравнение AEHR с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AEHR и VWENX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AEHR и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aehr Test Systems (AEHR) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.66%
512.74%
AEHR
VWENX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEHR:

-0.18

VWENX:

0.71

Коэф-т Сортино

AEHR:

0.43

VWENX:

1.07

Коэф-т Омега

AEHR:

1.05

VWENX:

1.15

Коэф-т Кальмара

AEHR:

-0.20

VWENX:

0.75

Коэф-т Мартина

AEHR:

-0.46

VWENX:

3.16

Индекс Язвы

AEHR:

37.08%

VWENX:

2.84%

Дневная вол-ть

AEHR:

95.68%

VWENX:

12.72%

Макс. просадка

AEHR:

-97.98%

VWENX:

-36.02%

Текущая просадка

AEHR:

-83.68%

VWENX:

-5.45%

Доходность по периодам

С начала года, AEHR показывает доходность -47.32%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции AEHR превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 13.47% против 7.94% соответственно.


AEHR

С начала года

-47.32%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-48.35%

1 год

-23.63%

5 лет

37.52%

10 лет

13.47%

VWENX

С начала года

-2.10%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-1.07%

1 год

8.61%

5 лет

9.43%

10 лет

7.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEHR и VWENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEHR
Ранг риск-скорректированной доходности AEHR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEHR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEHR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEHR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEHR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VWENX
Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEHR c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AEHR, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEHR: -0.18
VWENX: 0.71
Коэффициент Сортино AEHR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEHR: 0.43
VWENX: 1.07
Коэффициент Омега AEHR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEHR: 1.05
VWENX: 1.15
Коэффициент Кальмара AEHR, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEHR: -0.20
VWENX: 0.75
Коэффициент Мартина AEHR, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEHR: -0.46
VWENX: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа AEHR на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEHR и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.71
AEHR
VWENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEHR и VWENX

AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
11.19%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%

Просадки

Сравнение просадок AEHR и VWENX

Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.68%
-5.45%
AEHR
VWENX

Волатильность

Сравнение волатильности AEHR и VWENX

Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 36.98% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.98%
8.93%
AEHR
VWENX