PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEHR с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEHR с VWENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEHR (Aehr Test Systems) is a stock, while VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, AEHR returned 59.85%/yr vs 10.21%/yr for VWENX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEHR и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aehr Test Systems (AEHR) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEHR показывает доходность 477.41%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции AEHR превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 59.85% против 10.21% соответственно.

AEHR

1 день
1.74%
1 месяц
27.84%
С начала года
477.41%
6 месяцев
357.18%
1 год
897.26%
3 года*
41.74%
5 лет*
111.88%
10 лет*
59.85%

VWENX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.72%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.71%
1 год
20.00%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEHR и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEHR
Aehr Test Systems		477.41%21.41%-37.32%31.99%-16.87%855.73%26.50%41.84%-47.97%12.45%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		6.44%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Correlation

The correlation between AEHR and VWENX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

0.24

Over the past year, AEHR and VWENX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aehr Test Systems

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AEHR:
AEHR с TERAEHR с ENTGAEHR с AVGOAEHR с FTECAEHR с SMHAEHR с LVMUYAEHR с SPY
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY

Доходность на риск

AEHR vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEHR
Ранг доходности на риск AEHR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEHR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEHR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEHR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEHR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEHR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEHR c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEHRVWENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.73
2.43

+5.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.66
3.42

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.42

3.02

+18.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.53

13.99

+34.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEHR vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEHR на текущий момент составляет 7.73, что выше коэффициента Шарпа VWENX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEHR и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEHRVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73

2.43

+5.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.79

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.89

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.68

-0.59

Просадки

Сравнение просадок AEHR и VWENX

Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и VWENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEHRVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.98%

-36.02%

-61.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.31%

-6.77%

-35.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.37%

-11.98%

-75.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.37%

-20.84%

-66.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.37%

-25.33%

-62.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.65%

-4.36%

-75.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.65%

1.46%

+17.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AEHR и VWENX

Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 38.48% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEHRVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.48%

2.61%

+35.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.26%

6.68%

+79.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.02%

8.42%

+109.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.54%

11.14%

+98.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.94%

11.53%

+83.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEHR и VWENX

AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEHR
Aehr Test Systems		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.91%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

AEHR and VWENX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEHR has higher volatility (38.48%) compared to VWENX (2.61%). In terms of maximum drawdown, AEHR dropped -97.98% vs VWENX's -36.02%.

AEHR currently has the higher Sharpe Ratio (7.73 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEHR и VWENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор