PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEGE.DE с XGVD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEGE.DE с XGVD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEGE.DE (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and XGVD.DE (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged) are both Global Bonds funds - AEGE.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged) while XGVD.DE tracks the FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, AEGE.DE returned 2.11%/yr vs 0.74%/yr for XGVD.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AEGE.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XGVD.DE.

Доходность

Сравнение доходности AEGE.DE и XGVD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged (XGVD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEGE.DE показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у XGVD.DE с доходностью -0.89%.

AEGE.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.28%
1 год
1.10%
3 года*
2.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

XGVD.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.81%
1 год
-0.08%
3 года*
0.74%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
-0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEGE.DE и XGVD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AEGE.DE
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.17%2.29%1.46%4.27%-13.83%-1.57%
XGVD.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged		-0.89%1.49%-0.44%3.58%-15.11%-1.58%

Correlation

The correlation between AEGE.DE and XGVD.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.88

The correlation between AEGE.DE and XGVD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged

Часто сравнивают с AEGE.DE:
AEGE.DE с EUNU.DEAEGE.DE с BNDWAEGE.DE с SPFE.DEAEGE.DE с 10AM.DEAEGE.DE с XBAG.DEAEGE.DE с EUN3.DEAEGE.DE с DBZB.DE
Часто сравнивают с XGVD.DE:
XGVD.DE с SPFE.DEXGVD.DE с HGGA.DEXGVD.DE с SPFB.DEXGVD.DE с AHYA.DEXGVD.DE с AHYB.DEXGVD.DE с XDWH.DEXGVD.DE с XEON.DE

Доходность на риск

AEGE.DE vs. XGVD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEGE.DE
Ранг доходности на риск AEGE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEGE.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEGE.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XGVD.DE
Ранг доходности на риск XGVD.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGVD.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEGE.DE c XGVD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged (XGVD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEGE.DEXGVD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.05

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-0.05

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.05

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

-0.14

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEGE.DE vs. XGVD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEGE.DE на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа XGVD.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEGE.DE и XGVD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEGE.DEXGVD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.11

-0.48

Просадки

Сравнение просадок AEGE.DE и XGVD.DE

Максимальная просадка AEGE.DE за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки XGVD.DE в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEGE.DE и XGVD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEGE.DEXGVD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-21.37%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.53%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.98%

-4.77%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-15.92%

+7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-6.52%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.30%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AEGE.DE и XGVD.DE

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged (XGVD.DE) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что AEGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGVD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEGE.DEXGVD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.38%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.83%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

3.47%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

4.98%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

4.31%

+0.47%

Сравнение комиссий AEGE.DE и XGVD.DE

AEGE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XGVD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEGE.DE и XGVD.DE

AEGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEGE.DE
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGVD.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged		2.73%2.55%2.71%1.79%2.86%1.60%1.01%0.89%0.65%0.00%0.93%0.70%

Часто задаваемые вопросы

AEGE.DE and XGVD.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AEGE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AEGE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XGVD.DE.

AEGE.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged), while XGVD.DE tracks FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for AEGE.DE and 0.25% for XGVD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEGE.DE и XGVD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор