Сравнение AEE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameren Corporation (AEE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEE или SPY.
Доходность
Сравнение доходности AEE и SPY
Доходность по периодам
С начала года, AEE показывает доходность 33.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции AEE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.10% соответственно.
AEE
33.16%
5.17%
33.80%
26.12%
7.63%
11.68%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| AEE | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 3.04 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 8.58% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 19.62% | 12.14% |
| Макс. просадка | -60.57% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.17% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AEE и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEE и SPY
Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 2.81% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 3.27% | 3.83% | 3.49% | 4.42% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AEE и SPY
Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEE и SPY
Ameren Corporation (AEE) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что AEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.