PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AED.BR с IWQU.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AED.BR с IWQU.L

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aedifica SA (AED.BR) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L).

IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AED.BR или IWQU.L.

Корреляция

Корреляция между AED.BR и IWQU.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AED.BR и IWQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aedifica SA (AED.BR) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AED.BR:

0.55

IWQU.L:

0.38

Коэф-т Сортино

AED.BR:

1.14

IWQU.L:

0.58

Коэф-т Омега

AED.BR:

1.13

IWQU.L:

1.08

Коэф-т Кальмара

AED.BR:

0.33

IWQU.L:

0.34

Коэф-т Мартина

AED.BR:

2.10

IWQU.L:

1.41

Индекс Язвы

AED.BR:

7.64%

IWQU.L:

3.90%

Дневная вол-ть

AED.BR:

22.31%

IWQU.L:

15.39%

Макс. просадка

AED.BR:

-56.96%

IWQU.L:

-33.05%

Текущая просадка

AED.BR:

-36.15%

IWQU.L:

-5.19%

Доходность по периодам

С начала года, AED.BR показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у IWQU.L с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции AED.BR уступали акциям IWQU.L по среднегодовой доходности: 7.94% против 9.67% соответственно.

AED.BR

С начала года

19.04%

1 месяц

13.10%

6 месяцев

13.87%

1 год

12.49%

5 лет

-1.20%

10 лет

7.94%

IWQU.L

С начала года

-1.22%

1 месяц

12.83%

6 месяцев

-3.88%

1 год

5.90%

5 лет

13.46%

10 лет

9.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AED.BR и IWQU.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AED.BR
Ранг риск-скорректированной доходности AED.BR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AED.BR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AED.BR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AED.BR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AED.BR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AED.BR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
IWQU.L
Ранг риск-скорректированной доходности IWQU.L, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AED.BR c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aedifica SA (AED.BR) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AED.BR на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа IWQU.L равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AED.BR и IWQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AED.BR и IWQU.L

Дивидендная доходность AED.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AED.BR
Aedifica SA		5.63%6.71%5.97%4.85%1.83%4.02%6.85%6.70%2.88%2.98%6.79%3.23%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AED.BR и IWQU.L

Максимальная просадка AED.BR за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки IWQU.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AED.BR и IWQU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AED.BR и IWQU.L

Загрузка...