PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AE5B.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AE5B.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AE5B.DE (Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - AE5B.DE tracks the MSCI Europe Climate Action while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past year, AE5B.DE returned 12.21% vs 18.70% for PR1Z.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AE5B.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности AE5B.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AE5B.DE показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.

AE5B.DE

1 день
0.62%
1 месяц
0.54%
С начала года
5.29%
6 месяцев
7.75%
1 год
12.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PR1Z.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.94%
1 год
18.70%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AE5B.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)202520242023
AE5B.DE
Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist		5.29%16.59%7.50%3.40%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		9.20%24.78%9.45%4.07%

Correlation

The correlation between AE5B.DE and PR1Z.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between AE5B.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с AE5B.DE:
AE5B.DE с EVSDAE5B.DE с VUSA.DEAE5B.DE с IMEU.ASAE5B.DE с VGWL.DEAE5B.DE с HPRO.LAE5B.DE с VHYL.ASAE5B.DE с LYBK.DE
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

AE5B.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AE5B.DE
Ранг доходности на риск AE5B.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE5B.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE5B.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE5B.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE5B.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE5B.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AE5B.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AE5B.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.30

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.97

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.84

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

6.79

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AE5B.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AE5B.DE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1Z.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AE5B.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AE5B.DEPR1Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.30

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.65

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AE5B.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка AE5B.DE за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5B.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AE5B.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.86%

-39.52%

+22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.29%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.41%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-5.61%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.79%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AE5B.DE и PR1Z.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) составляет 3.86%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что AE5B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AE5B.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.59%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

11.98%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

14.52%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

16.26%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.34%

18.63%

-5.29%

Сравнение комиссий AE5B.DE и PR1Z.DE

AE5B.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AE5B.DE и PR1Z.DE

Дивидендная доходность AE5B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности PR1Z.DE в 2.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AE5B.DE
Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist		2.16%2.28%2.68%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.31%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AE5B.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for AE5B.DE.

AE5B.DE tracks MSCI Europe Climate Action, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.09% for AE5B.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AE5B.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор