Сравнение AE5B.DE с LCUK.DE
AE5B.DE (Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - AE5B.DE tracks the MSCI Europe Climate Action while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past year, AE5B.DE returned 12.21% vs 16.97% for LCUK.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AE5B.DE charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.
Доходность
Сравнение доходности AE5B.DE и LCUK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AE5B.DE показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.
AE5B.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCUK.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AE5B.DE и LCUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 5.29% | 16.59% | 7.50% | 3.40% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 6.49% | 19.79% | 13.71% | 2.21% |
Correlation
The correlation between AE5B.DE and LCUK.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between AE5B.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AE5B.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск
AE5B.DE
LCUK.DE
Сравнение AE5B.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AE5B.DE | LCUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.04 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 7.27 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AE5B.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок AE5B.DE и LCUK.DE
Максимальная просадка AE5B.DE за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5B.DE и LCUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AE5B.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -41.10% | +24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.31% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -2.84% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -5.66% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.33% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AE5B.DE и LCUK.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) составляет 3.86%, в то время как у Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что AE5B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AE5B.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.62% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 10.28% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 12.17% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 14.12% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 17.10% | -3.76% |
Сравнение комиссий AE5B.DE и LCUK.DE
AE5B.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AE5B.DE и LCUK.DE
Дивидендная доходность AE5B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности LCUK.DE в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 2.16% | 2.28% | 2.68% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.84% | 3.03% | 3.73% | 3.09% | 4.08% | 3.76% | 2.95% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
AE5B.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for AE5B.DE.
AE5B.DE tracks MSCI Europe Climate Action, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.09% for AE5B.DE and 0.04% for LCUK.DE.
Подберите оптимальное распределение для AE5B.DE и LCUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор