Сравнение AE5B.DE с AUM5.DE
AE5B.DE (Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - AE5B.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Climate Action, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, AE5B.DE returned 12.21% vs 25.63% for AUM5.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AE5B.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности AE5B.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AE5B.DE показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%.
AE5B.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам AE5B.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 5.29% | 16.59% | 7.50% | 3.40% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 4.80% | 32.39% | 8.19% |
Correlation
The correlation between AE5B.DE and AUM5.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between AE5B.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AE5B.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
AE5B.DE
AUM5.DE
Сравнение AE5B.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AE5B.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.57 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 12.74 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AE5B.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.20 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AE5B.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка AE5B.DE за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5B.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AE5B.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -33.66% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -7.15% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.46% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -4.00% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.01% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AE5B.DE и AUM5.DE
Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что AE5B.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AE5B.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.63% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 7.61% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 11.64% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 15.19% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 16.07% | -2.73% |
Сравнение комиссий AE5B.DE и AUM5.DE
AE5B.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AE5B.DE и AUM5.DE
Дивидендная доходность AE5B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 2.16% | 2.28% | 2.68% | 0.63% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AE5B.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AE5B.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5B.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for AUM5.DE.
AE5B.DE is categorized as Europe Equities, while AUM5.DE is S&P 500. AE5B.DE tracks MSCI Europe Climate Action, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for AE5B.DE and 0.15% for AUM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для AE5B.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор