Сравнение AE5A.DE с IS3N.DE
AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index while IS3N.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, AE5A.DE returned 9.98%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AE5A.DE charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности AE5A.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AE5A.DE показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AE5A.DE имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции IS3N.DE немного впереди с 10.00%.
AE5A.DE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 28.14%
- 1 год
- 48.94%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.98%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам AE5A.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 27.41% | 19.26% | 14.36% | 5.58% | -14.19% | 4.19% | 7.49% | 21.04% | -11.21% | 20.83% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between AE5A.DE and IS3N.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.98 |
The correlation between AE5A.DE and IS3N.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AE5A.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
AE5A.DE
IS3N.DE
Сравнение AE5A.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AE5A.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.49 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 4.42 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.35 | 16.00 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AE5A.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.69 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AE5A.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка AE5A.DE за все время составила -36.16%, примерно равная максимальной просадке IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5A.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AE5A.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.16% | -35.06% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -10.52% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -19.17% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -22.01% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.24% | -32.51% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.49% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -9.30% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.91% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AE5A.DE и IS3N.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) имеют волатильность 7.32% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AE5A.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 7.16% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 14.69% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 17.32% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.19% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 18.04% | +1.01% |
Сравнение комиссий AE5A.DE и IS3N.DE
AE5A.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AE5A.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 1.69% | 2.15% | 3.38% | 3.80% | 2.44% | 1.62% | 1.71% | 2.01% | 2.17% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AE5A.DE and IS3N.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for IS3N.DE.
AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for AE5A.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для AE5A.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор