Сравнение AE5A.DE с EMXC.DE
AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds from Amundi - AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index while EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AE5A.DE returned 8.49%/yr vs 13.66%/yr for EMXC.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AE5A.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.
Доходность
Сравнение доходности AE5A.DE и EMXC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AE5A.DE показывает доходность 27.41%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 40.23%.
AE5A.DE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 28.14%
- 1 год
- 48.94%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.98%
EMXC.DE
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 40.23%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 66.91%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AE5A.DE и EMXC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 27.41% | 19.26% | 14.36% | 5.58% | -14.19% | 4.19% | 7.49% | 8.03% |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 40.23% | 19.92% | 9.13% | 14.33% | -13.60% | 17.56% | 2.27% | 6.14% |
Correlation
The correlation between AE5A.DE and EMXC.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between AE5A.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AE5A.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск
AE5A.DE
EMXC.DE
Сравнение AE5A.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AE5A.DE | EMXC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.62 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 5.78 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.35 | 21.97 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AE5A.DE | EMXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 3.46 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.85 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AE5A.DE и EMXC.DE
Максимальная просадка AE5A.DE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5A.DE и EMXC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AE5A.DE | EMXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.16% | -38.77% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -11.87% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -20.48% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -20.48% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.53% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -6.73% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.13% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AE5A.DE и EMXC.DE
Текущая волатильность для Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) составляет 7.32%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что AE5A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AE5A.DE | EMXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 8.44% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 17.23% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 19.85% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 15.83% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 18.50% | +0.55% |
Сравнение комиссий AE5A.DE и EMXC.DE
AE5A.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EMXC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AE5A.DE и EMXC.DE
Дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как EMXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 1.69% | 2.15% | 3.38% | 3.80% | 2.44% | 1.62% | 1.71% | 2.01% | 2.17% |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AE5A.DE and EMXC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for EMXC.DE.
AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index, while EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.14% for AE5A.DE and 0.15% for EMXC.DE.
Подберите оптимальное распределение для AE5A.DE и EMXC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор