Сравнение AE50.DE с PR1Z.DE
AE50.DE (Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - AE50.DE tracks the STOXX® Europe 50 while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, AE50.DE returned 11.33%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AE50.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности AE50.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AE50.DE показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.
AE50.DE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.32%
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AE50.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE50.DE Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR | 7.47% | 18.08% | 7.63% | 14.90% | -1.62% | 26.03% | -6.38% | 22.73% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
Correlation
The correlation between AE50.DE and PR1Z.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between AE50.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AE50.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
AE50.DE
PR1Z.DE
Сравнение AE50.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AE50.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.84 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 6.79 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AE50.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.65 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AE50.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка AE50.DE за все время составила -32.20%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE50.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AE50.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.20% | -39.52% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -10.29% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -15.66% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -24.19% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.41% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -5.61% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.79% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AE50.DE и PR1Z.DE
Текущая волатильность для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) составляет 4.34%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что AE50.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AE50.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.59% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.98% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 14.52% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 16.26% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 18.63% | -3.52% |
Сравнение комиссий AE50.DE и PR1Z.DE
AE50.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AE50.DE и PR1Z.DE
AE50.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE50.DE Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AE50.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for AE50.DE.
AE50.DE tracks STOXX® Europe 50, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.15% for AE50.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для AE50.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор