PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADSK с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADSKSCHD
Дох-ть с нач. г.6.96%6.74%
Дох-ть за 1 год30.76%15.96%
Дох-ть за 3 года-1.29%6.69%
Дох-ть за 5 лет10.84%12.89%
Дох-ть за 10 лет18.17%11.64%
Коэф-т Шарпа1.221.50
Дневная вол-ть26.29%11.53%
Макс. просадка-76.92%-33.37%
Current Drawdown-23.91%0.00%

Корреляция

0.55
-1.001.00

Корреляция между ADSK и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и SCHD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADSK показывает доходность 6.96%, а SCHD немного ниже – 6.74%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.17% против 11.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
732.81%
373.52%
ADSK
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Autodesk, Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADSK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADSK
Autodesk, Inc.
1.22
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.50

Сравнение коэффициента Шарпа ADSK и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 1.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADSK и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.22
1.50
ADSK
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и SCHD

ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADSK
Autodesk, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.31%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ADSK и SCHD

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADSK и SCHD


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-23.91%
0
ADSK
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и SCHD

Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.30%
2.68%
ADSK
SCHD