Сравнение ADSK с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или SCHD.
Основные характеристики
| ADSK | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.97% | 13.75% |
| Дох-ть за 1 год | 46.45% | 29.24% |
| Дох-ть за 3 года | -3.04% | 6.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.52% | 12.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.59% | 11.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 3.91 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 5.26 | 15.22 |
| Индекс Язвы | 9.21% | 2.02% |
| Дневная вол-ть | 26.79% | 11.34% |
| Макс. просадка | -76.92% | -33.37% |
| Текущая просадка | -15.37% | -2.50% |
Корреляция
Корреляция между ADSK и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и SCHD
С начала года, ADSK показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.59% против 11.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADSK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и SCHD
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и SCHD
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и SCHD
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.