PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADSK с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADSKSCHD
Дох-ть с нач. г.18.97%13.75%
Дох-ть за 1 год46.45%29.24%
Дох-ть за 3 года-3.04%6.56%
Дох-ть за 5 лет14.52%12.61%
Дох-ть за 10 лет17.59%11.48%
Коэф-т Шарпа1.812.71
Коэф-т Сортино2.353.91
Коэф-т Омега1.321.48
Коэф-т Кальмара1.152.52
Коэф-т Мартина5.2615.22
Индекс Язвы9.21%2.02%
Дневная вол-ть26.79%11.34%
Макс. просадка-76.92%-33.37%
Текущая просадка-15.37%-2.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ADSK и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и SCHD

С начала года, ADSK показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.59% против 11.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
36.09%
11.61%
ADSK
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADSK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADSK, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADSK, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADSK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADSK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADSK, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.26
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0015.22

Сравнение коэффициента Шарпа ADSK и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.81
2.71
ADSK
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и SCHD

ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADSK
Autodesk, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ADSK и SCHD

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-15.37%
-2.50%
ADSK
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и SCHD

Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.58%
2.72%
ADSK
SCHD