Сравнение ADP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или VTI.
Корреляция
Корреляция между ADP и VTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADP и VTI
Основные характеристики
ADP:
1.80
VTI:
1.92
ADP:
2.51
VTI:
2.56
ADP:
1.33
VTI:
1.35
ADP:
2.14
VTI:
2.88
ADP:
10.07
VTI:
12.48
ADP:
2.72%
VTI:
1.98%
ADP:
15.25%
VTI:
12.86%
ADP:
-59.50%
VTI:
-55.45%
ADP:
-4.91%
VTI:
-3.99%
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.53% против 12.48% соответственно.
ADP
27.80%
-1.58%
19.61%
28.20%
13.65%
15.53%
VTI
23.66%
-0.38%
8.51%
23.75%
13.89%
12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и VTI
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.97% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% | 2.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и VTI
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.50%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и VTI
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.