Сравнение ADP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или VTI.
Основные характеристики
| ADP | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.57% | 21.94% |
| Дох-ть за 1 год | 19.02% | 34.49% |
| Дох-ть за 3 года | 13.23% | 9.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.56% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.42% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 4.22 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 17.87% | 12.81% |
| Макс. просадка | -59.47% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.33% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между ADP и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADP и VTI
С начала года, ADP показывает доходность 26.57%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 21.94%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.42% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и VTI
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VTI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.93% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и VTI
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и VTI
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.