Сравнение ADP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или VTI.
Корреляция
Корреляция между ADP и VTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADP и VTI
Основные характеристики
ADP:
1.70
VTI:
1.91
ADP:
2.35
VTI:
2.58
ADP:
1.30
VTI:
1.35
ADP:
2.60
VTI:
2.89
ADP:
8.67
VTI:
11.50
ADP:
3.02%
VTI:
2.16%
ADP:
15.45%
VTI:
12.93%
ADP:
-59.50%
VTI:
-55.45%
ADP:
-0.67%
VTI:
-0.11%
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.99% против 12.71% соответственно.
ADP
5.27%
5.04%
17.88%
24.94%
13.61%
15.99%
VTI
4.15%
2.77%
11.19%
22.47%
13.69%
12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADP и VTI
ADP
VTI
Сравнение ADP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и VTI
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.86% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и VTI
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.50%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и VTI
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.