Сравнение ADP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или VTI.
Корреляция
Корреляция между ADP и VTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADP и VTI
Основные характеристики
ADP:
1.60
VTI:
0.26
ADP:
2.17
VTI:
0.44
ADP:
1.28
VTI:
1.06
ADP:
2.57
VTI:
0.31
ADP:
8.57
VTI:
1.20
ADP:
3.03%
VTI:
3.30%
ADP:
16.27%
VTI:
15.05%
ADP:
-59.50%
VTI:
-55.45%
ADP:
-3.65%
VTI:
-12.61%
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.00% против 11.24% соответственно.
ADP
4.88%
-2.05%
8.43%
27.26%
21.49%
16.00%
VTI
-8.60%
-6.77%
-5.11%
3.81%
18.24%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADP и VTI
ADP
VTI
Сравнение ADP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и VTI
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.93% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и VTI
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.50%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и VTI
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 6.33%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.