Сравнение ADP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или VTI.
Доходность
Сравнение доходности ADP и VTI
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность 29.89%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.02% против 12.59% соответственно.
ADP
29.89%
1.83%
19.24%
32.72%
14.16%
16.02%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| ADP | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 11.91 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 14.91% | 12.51% |
| Макс. просадка | -59.47% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.34% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADP и VTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и VTI
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.88% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% | 2.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и VTI
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и VTI
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.