Сравнение ADM с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или XLP.
Основные характеристики
| ADM | XLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.55% | 2.62% |
| Дох-ть за 1 год | -24.82% | -0.48% |
| Дох-ть за 3 года | 2.85% | 4.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.11% | 8.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.84% | 8.19% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | -0.02 |
| Дневная вол-ть | 33.19% | 10.46% |
| Макс. просадка | -68.01% | -35.89% |
| Current Drawdown | -36.11% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между ADM и XLP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADM и XLP
С начала года, ADM показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 5.84% против 8.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADM c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и XLP
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности XLP в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.06% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.86% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок ADM и XLP
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и XLP
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.