PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADM с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADM с XLP

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).

XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или XLP.

Корреляция

Корреляция между ADM и XLP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADM и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADM:

-0.67

XLP:

0.54

Коэф-т Сортино

ADM:

-0.72

XLP:

1.00

Коэф-т Омега

ADM:

0.91

XLP:

1.13

Коэф-т Кальмара

ADM:

-0.31

XLP:

1.03

Коэф-т Мартина

ADM:

-0.93

XLP:

2.75

Индекс Язвы

ADM:

17.81%

XLP:

3.14%

Дневная вол-ть

ADM:

26.78%

XLP:

13.20%

Макс. просадка

ADM:

-68.01%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

ADM:

-45.23%

XLP:

-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 2.32% против 7.85% соответственно.

ADM

С начала года

-0.12%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

-2.72%

1 год

-17.77%

5 лет

11.14%

10 лет

2.32%

XLP

С начала года

3.62%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

1.91%

1 год

7.11%

5 лет

10.18%

10 лет

7.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADM и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADM c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и XLP

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности XLP в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		4.03%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.52%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%

Просадки

Сравнение просадок ADM и XLP

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и XLP

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...