PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADM с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADM с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ADM и BRK-B составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ADM и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.33%
16.40%
ADM
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADM:

-0.83

BRK-B:

1.74

Коэф-т Сортино

ADM:

-1.06

BRK-B:

2.54

Коэф-т Омега

ADM:

0.87

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

ADM:

-0.40

BRK-B:

3.34

Коэф-т Мартина

ADM:

-1.29

BRK-B:

7.94

Индекс Язвы

ADM:

15.64%

BRK-B:

3.52%

Дневная вол-ть

ADM:

24.24%

BRK-B:

16.08%

Макс. просадка

ADM:

-68.01%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ADM:

-47.35%

BRK-B:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM:

$23.03B

BRK-B:

$1.16T

EPS

ADM:

$3.65

BRK-B:

$41.25

Цена/прибыль

ADM:

13.14

BRK-B:

13.04

PEG коэффициент

ADM:

16.43

BRK-B:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

ADM:

$63.68B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM:

$4.12B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

ADM:

$2.69B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.07% против 14.15% соответственно.

ADM

С начала года

-3.99%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

-16.71%

1 год

-20.60%

5 лет

9.74%

10 лет

3.07%

BRK-B

С начала года

18.63%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

17.75%

1 год

28.36%

5 лет

24.81%

10 лет

14.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADM и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADM, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADM: -0.83
BRK-B: 1.74
Коэффициент Сортино ADM, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADM: -1.06
BRK-B: 2.54
Коэффициент Омега ADM, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADM: 0.87
BRK-B: 1.32
Коэффициент Кальмара ADM, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADM: -0.40
BRK-B: 3.34
Коэффициент Мартина ADM, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADM: -1.29
BRK-B: 7.94

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
1.74
ADM
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и BRK-B

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		4.19%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADM и BRK-B

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.35%
0
ADM
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и BRK-B

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.30%
4.03%
ADM
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию