PortfoliosLab logo
Сравнение ADM с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADM и BRK-B составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ADM и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
531.49%
2,188.62%
ADM
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADM:

-0.70

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

ADM:

-0.85

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

ADM:

0.89

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

ADM:

-0.35

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

ADM:

-1.11

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

ADM:

17.05%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

ADM:

26.95%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

ADM:

-68.01%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ADM:

-47.05%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM:

$23.42B

BRK-B:

$1.15T

EPS

ADM:

$3.65

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/E

ADM:

13.36

BRK-B:

12.89

Коэффициент PEG

ADM:

16.43

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

ADM:

0.27

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

ADM:

1.04

BRK-B:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

ADM:

$63.68B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM:

$4.12B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

ADM:

$2.69B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.83% против 14.09% соответственно.


ADM

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-12.92%

1 год

-17.91%

5 лет

9.02%

10 лет

2.83%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

16.95%

1 год

31.13%

5 лет

23.33%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADM и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADM, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADM: -0.70
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино ADM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADM: -0.85
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега ADM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADM: 0.89
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара ADM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADM: -0.35
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина ADM, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADM: -1.11
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
1.58
ADM
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и BRK-B

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
4.17%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADM и BRK-B

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.05%
-1.26%
ADM
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и BRK-B

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.35%
10.99%
ADM
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию