Сравнение ADM с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или BRK-B.
Доходность
Сравнение доходности ADM и BRK-B
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность -25.09%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.79% против 12.44% соответственно.
ADM
-25.09%
-6.54%
-12.67%
-26.85%
7.07%
2.79%
BRK-B
32.39%
1.59%
14.33%
31.56%
16.83%
12.44%
Фундаментальные показатели
| ADM | BRK-B | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.59B | $1.01T |
| EPS | $5.02 | $49.47 |
| Цена/прибыль | 10.25 | 9.43 |
| PEG коэффициент | 16.43 | 10.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $67.06B | $315.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.45B | $66.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.58B | $7.45B |
Основные характеристики
| ADM | BRK-B | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.79 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | -0.84 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.58 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | -1.32 | 10.75 |
| Индекс Язвы | 20.28% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 33.83% | 14.34% |
| Макс. просадка | -68.01% | -53.86% |
| Текущая просадка | -43.33% | -1.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADM и BRK-B составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и BRK-B
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.85% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADM и BRK-B
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и BRK-B
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности