Сравнение ADI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или VTI.
Корреляция
Корреляция между ADI и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADI и VTI
Основные характеристики
ADI:
0.01
VTI:
0.48
ADI:
0.33
VTI:
0.81
ADI:
1.04
VTI:
1.12
ADI:
0.01
VTI:
0.50
ADI:
0.02
VTI:
1.99
ADI:
10.89%
VTI:
4.80%
ADI:
42.42%
VTI:
20.06%
ADI:
-82.88%
VTI:
-55.45%
ADI:
-20.20%
VTI:
-10.27%
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.22% против 11.47% соответственно.
ADI
-8.42%
-3.89%
-15.10%
-2.46%
13.41%
14.22%
VTI
-6.15%
-0.88%
-4.83%
9.09%
14.66%
11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADI и VTI
ADI
VTI
Сравнение ADI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и VTI
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VTI в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.94% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.38% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и VTI
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и VTI
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 26.34% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.