Сравнение ADI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или VTI.
Корреляция
Корреляция между ADI и VTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADI и VTI
Основные характеристики
ADI:
0.31
VTI:
2.04
ADI:
0.66
VTI:
2.72
ADI:
1.08
VTI:
1.37
ADI:
0.56
VTI:
3.11
ADI:
1.40
VTI:
12.44
ADI:
7.00%
VTI:
2.15%
ADI:
32.07%
VTI:
13.09%
ADI:
-82.88%
VTI:
-55.45%
ADI:
-9.91%
VTI:
-0.29%
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.55% против 13.09% соответственно.
ADI
2.31%
-0.33%
-3.19%
12.07%
15.21%
17.55%
VTI
3.96%
1.41%
12.43%
26.01%
14.27%
13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADI и VTI
ADI
VTI
Сравнение ADI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и VTI
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.69% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и VTI
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и VTI
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.