Сравнение ADI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или VTI.
Корреляция
Корреляция между ADI и VTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADI и VTI
Основные характеристики
ADI:
0.40
VTI:
2.05
ADI:
0.79
VTI:
2.74
ADI:
1.09
VTI:
1.38
ADI:
0.71
VTI:
3.06
ADI:
1.88
VTI:
13.06
ADI:
6.67%
VTI:
2.01%
ADI:
31.59%
VTI:
12.79%
ADI:
-82.88%
VTI:
-55.45%
ADI:
-9.61%
VTI:
-2.48%
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.96% против 12.55% соответственно.
ADI
11.73%
2.06%
-4.52%
12.56%
14.87%
16.96%
VTI
25.60%
-0.53%
10.84%
25.91%
14.22%
12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и VTI
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.69% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и VTI
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и VTI
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.