PortfoliosLab logo
Сравнение ADI с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADI и VTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ADI и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.71%
-10.72%
ADI
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADI:

-0.39

VTI:

-0.14

Коэф-т Сортино

ADI:

-0.33

VTI:

-0.08

Коэф-т Омега

ADI:

0.96

VTI:

0.99

Коэф-т Кальмара

ADI:

-0.44

VTI:

-0.13

Коэф-т Мартина

ADI:

-1.58

VTI:

-0.66

Индекс Язвы

ADI:

9.04%

VTI:

3.49%

Дневная вол-ть

ADI:

36.75%

VTI:

16.16%

Макс. просадка

ADI:

-82.88%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ADI:

-32.20%

VTI:

-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 12.23% против 10.53% соответственно.


ADI

С начала года

-22.19%

1 месяц

-27.12%

6 месяцев

-27.26%

1 год

-14.06%

5 лет

13.42%

10 лет

12.23%

VTI

С начала года

-13.96%

1 месяц

-12.00%

6 месяцев

-11.53%

1 год

-2.09%

5 лет

15.23%

10 лет

10.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADI и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADI, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ADI: -0.39
VTI: -0.14
Коэффициент Сортино ADI, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADI: -0.33
VTI: -0.08
Коэффициент Омега ADI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADI: 0.96
VTI: 0.99
Коэффициент Кальмара ADI, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ADI: -0.44
VTI: -0.13
Коэффициент Мартина ADI, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ADI: -1.58
VTI: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.14
ADI
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и VTI

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VTI в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADI
Analog Devices, Inc.
2.28%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.51%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ADI и VTI

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.20%
-17.74%
ADI
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и VTI

Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.31%
9.41%
ADI
VTI