Сравнение ADI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или VTI.
Доходность
Сравнение доходности ADI и VTI
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.79% против 12.67% соответственно.
ADI
9.47%
-5.40%
-6.95%
19.56%
16.32%
17.79%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| ADI | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 3.27 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 5.98% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 31.46% | 12.51% |
| Макс. просадка | -82.87% | -55.45% |
| Текущая просадка | -11.44% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADI и VTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и VTI
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.69% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и VTI
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и VTI
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.