Сравнение ADI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или VTI.
Основные характеристики
| ADI | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.83% | 8.80% |
| Дох-ть за 1 год | 6.99% | 2.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.76% | 9.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.06% | 11.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.06 |
| Дневная вол-ть | 32.65% | 21.40% |
| Макс. просадка | -82.87% | -55.45% |
Корреляция
Корреляция между ADI и VTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ADI и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADI показывает доходность 8.83%, а VTI немного ниже – 8.80%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.06% против 11.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ADI и VTI
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VTI в 1.92%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 2.19% | 1.86% | 1.61% | 1.75% | 1.93% | 2.43% | 2.24% | 2.62% | 3.36% | 3.18% | 3.28% | 3.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.92% | 1.67% | 1.24% | 1.47% | 1.87% | 2.19% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.06% | 2.57% |
Сравнение ADI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 0.23 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.06 |
Сравнение просадок ADI и VTI
Максимальная просадка ADI за указанный период составила -13.49%, что больше максимальной просадки VTI равной -21.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADI и VTI
Сравнение волатильности ADI и VTI
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.