PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADI с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADIVTI
Дох-ть с нач. г.-2.18%9.87%
Дох-ть за 1 год7.31%33.77%
Дох-ть за 3 года9.14%9.60%
Дох-ть за 5 лет15.12%14.26%
Дох-ть за 10 лет16.38%12.39%
Коэф-т Шарпа0.262.81
Дневная вол-ть25.36%11.94%
Макс. просадка-82.87%-55.45%
Current Drawdown-3.54%0.00%

Корреляция

0.68
-1.001.00

Корреляция между ADI и VTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADI и VTI

С начала года, ADI показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.38% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
588.48%
583.85%
ADI
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


Analog Devices, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADI
Analog Devices, Inc.
0.26
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.81

Сравнение коэффициента Шарпа ADI и VTI

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADI и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.26
2.81
ADI
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и VTI

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VTI в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADI
Analog Devices, Inc.
1.81%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%2.67%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ADI и VTI

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADI и VTI


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.54%
0
ADI
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и VTI

Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.50%
2.80%
ADI
VTI