Сравнение ADI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ADI и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.47% против 13.12% соответственно.
ADI
5.27%
-9.63%
-2.82%
14.73%
15.21%
17.47%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| ADI | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 2.83 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 5.71% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 31.49% | 12.20% |
| Макс. просадка | -82.87% | -33.99% |
| Текущая просадка | -14.84% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADI и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и VOO
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.75% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и VOO
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и VOO
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.