PortfoliosLab logo
Сравнение ADC с PSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADC и PSEC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ADC и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
905.27%
142.89%
ADC
PSEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADC:

2.10

PSEC:

-0.81

Коэф-т Сортино

ADC:

2.86

PSEC:

-0.94

Коэф-т Омега

ADC:

1.36

PSEC:

0.85

Коэф-т Кальмара

ADC:

1.63

PSEC:

-0.54

Коэф-т Мартина

ADC:

10.09

PSEC:

-1.67

Индекс Язвы

ADC:

3.70%

PSEC:

13.97%

Дневная вол-ть

ADC:

17.77%

PSEC:

28.85%

Макс. просадка

ADC:

-70.25%

PSEC:

-61.51%

Текущая просадка

ADC:

-4.36%

PSEC:

-40.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADC:

$8.35B

PSEC:

$1.64B

EPS

ADC:

$1.77

PSEC:

-$0.21

Коэффициент PEG

ADC:

-28.74

PSEC:

1.59

Коэффициент P/S

ADC:

13.11

PSEC:

2.07

Коэффициент P/B

ADC:

1.53

PSEC:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

ADC:

$636.80M

PSEC:

$372.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADC:

$458.10M

PSEC:

$313.39M

EBITDA (12 мес.)

ADC:

$526.36M

PSEC:

$114.40M

Доходность по периодам

С начала года, ADC показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -11.65%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 13.98% против 3.43% соответственно.


ADC

С начала года

8.51%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.94%

1 год

36.80%

5 лет

8.60%

10 лет

13.98%

PSEC

С начала года

-11.65%

1 месяц

-11.72%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-21.21%

5 лет

8.42%

10 лет

3.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADC и PSEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADC
Ранг риск-скорректированной доходности ADC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADC c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADC: 2.10
PSEC: -0.81
Коэффициент Сортино ADC, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADC: 2.86
PSEC: -0.94
Коэффициент Омега ADC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADC: 1.36
PSEC: 0.85
Коэффициент Кальмара ADC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADC: 1.63
PSEC: -0.54
Коэффициент Мартина ADC, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADC: 10.09
PSEC: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
-0.81
ADC
PSEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и PSEC

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности PSEC в 15.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADC
Agree Realty Corporation
3.99%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%
PSEC
Prospect Capital Corporation
15.85%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%

Просадки

Сравнение просадок ADC и PSEC

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.36%
-40.08%
ADC
PSEC

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и PSEC

Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 8.22%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
14.91%
ADC
PSEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADC и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию