Сравнение ADC с PSEC
ADC (Agree Realty Corporation) and PSEC (Prospect Capital Corporation) are both stocks. ADC operates in REIT - Retail (Real Estate), while PSEC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ADC returned 8.83%/yr vs -1.14%/yr for PSEC. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADC и PSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 8.83% против -1.14% соответственно.
ADC
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.83%
- Всё время*
- 11.86%
PSEC
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- -13.39%
- С начала года
- -6.24%
- 1 год
- -8.92%
- 3 года*
- -18.40%
- 5 лет*
- -12.59%
- 10 лет*
- -1.14%
- Всё время*
- 2.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $118.31M | $96.39M | $91.73M | |
| $10.42M | $10.52M | $12.98M |
Сравнение доходности по годам ADC и PSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 8.23% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
PSEC Prospect Capital Corporation | -6.24% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -9.44% |
Correlation
The correlation between ADC and PSEC is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2004 г. | 0.25 |
The correlation between ADC and PSEC shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADC:
$9.14B
PSEC:
$1.09B
ADC:
$1.91
PSEC:
-$0.31
ADC:
11.40
PSEC:
4.35
ADC:
$779.62M
PSEC:
$151.90M
ADC:
$693.49M
PSEC:
-$59.07M
ADC:
$628.17M
PSEC:
-$94.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADC vs. PSEC — Ранг доходности на риск
ADC
PSEC
Сравнение ADC c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADC | PSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.35 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | -0.73 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADC и PSEC
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и PSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADC | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -61.51% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -25.88% | +14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -50.53% | +34.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -57.21% | +27.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -57.21% | +18.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -54.76% | +48.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -15.90% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 12.28% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и PSEC
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 5.54%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADC | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 10.55% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 27.69% | -14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 34.89% | -18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 28.29% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 27.59% | -3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и PSEC
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности PSEC в 23.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.14% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 23.50% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и PSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADC и PSEC
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 189.84M при выручке в 205.10M, что соответствует валовой рентабельности в 92.6%.
PSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.31M при выручке в 205.10M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
PSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.79M при выручке в 205.10M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
PSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADC and PSEC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSEC has higher volatility (10.55%) compared to ADC (5.54%). In terms of maximum drawdown, ADC dropped -70.25% vs PSEC's -61.51%.
ADC currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADC и PSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор