PortfoliosLab logo
Сравнение ADC с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADC и MO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ADC и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,362.37%
83,128.57%
ADC
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADC:

2.10

MO:

2.53

Коэф-т Сортино

ADC:

2.86

MO:

3.58

Коэф-т Омега

ADC:

1.36

MO:

1.47

Коэф-т Кальмара

ADC:

1.63

MO:

4.56

Коэф-т Мартина

ADC:

10.09

MO:

10.92

Индекс Язвы

ADC:

3.70%

MO:

4.30%

Дневная вол-ть

ADC:

17.77%

MO:

18.57%

Макс. просадка

ADC:

-70.25%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

ADC:

-4.36%

MO:

-2.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADC:

$8.35B

MO:

$98.25B

EPS

ADC:

$1.77

MO:

$6.54

Коэффициент P/E

ADC:

42.75

MO:

8.91

Коэффициент PEG

ADC:

-28.74

MO:

4.01

Коэффициент P/S

ADC:

13.11

MO:

4.81

Коэффициент P/B

ADC:

1.53

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

ADC:

$636.80M

MO:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADC:

$458.10M

MO:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

ADC:

$526.36M

MO:

$12.01B

Доходность по периодам

С начала года, ADC показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 13.98% против 8.32% соответственно.


ADC

С начала года

8.51%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.94%

1 год

36.80%

5 лет

8.60%

10 лет

13.98%

MO

С начала года

13.42%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

21.63%

1 год

45.23%

5 лет

17.01%

10 лет

8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADC и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADC
Ранг риск-скорректированной доходности ADC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADC c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADC: 2.10
MO: 2.53
Коэффициент Сортино ADC, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADC: 2.86
MO: 3.58
Коэффициент Омега ADC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADC: 1.36
MO: 1.47
Коэффициент Кальмара ADC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADC: 1.63
MO: 4.56
Коэффициент Мартина ADC, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADC: 10.09
MO: 10.92

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
2.53
ADC
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и MO

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности MO в 6.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADC
Agree Realty Corporation
3.99%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%
MO
Altria Group, Inc.
6.93%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок ADC и MO

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.36%
-2.93%
ADC
MO

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и MO

Agree Realty Corporation (ADC) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что ADC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
7.10%
ADC
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADC и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию