Сравнение ADC с MO
ADC (Agree Realty Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. ADC operates in REIT - Retail (Real Estate), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADC returned 9.71%/yr vs 7.84%/yr for MO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADC и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 9.71% против 7.84% соответственно.
ADC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 9.71%
MO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 24.49%
- 6 месяцев
- 25.29%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам ADC и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 2.05% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
MO Altria Group, Inc. | 24.49% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between ADC and MO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 1994 г. | 0.19 |
The correlation between ADC and MO shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADC:
$8.69B
MO:
$118.11B
ADC:
$1.91
MO:
$4.79
ADC:
37.72
MO:
14.72
ADC:
10.94
MO:
5.44
ADC:
$750.05M
MO:
$21.82B
ADC:
$667.57M
MO:
$14.80B
ADC:
$639.27M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADC vs. MO — Ранг доходности на риск
ADC
MO
Сравнение ADC c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADC | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.68 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 4.24 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADC | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.23 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.78 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.69 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ADC и MO
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADC | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -65.43% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -16.40% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -16.40% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -25.83% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -53.69% | +14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -5.30% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -11.93% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 6.48% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и MO
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 3.90%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADC | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 7.40% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 17.16% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 22.42% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 20.63% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 22.94% | +0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и MO
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности MO в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.33% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
MO Altria Group, Inc. | 5.95% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADC и MO
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADC and MO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.40%) compared to ADC (3.90%). In terms of maximum drawdown, ADC dropped -70.25% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADC и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор