PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADC с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADC с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности ADC и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADC и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADC
Agree Realty Corporation		6.39%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.28%-1.40%22.71%19.75%16.42%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADC:

$8.72B

ABR:

$1.60B

EPS

ADC:

$1.79

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

ADC:

42.49

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

ADC:

11.76

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

ADC:

1.43

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

ADC:

$718.40M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADC:

$648.34M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

ADC:

$595.08M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, ADC показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADC имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции ABR немного впереди с 12.00%.

ADC

1 день
0.61%
1 месяц
-6.19%
С начала года
6.39%
6 месяцев
8.00%
1 год
2.95%
3 года*
8.13%
5 лет*
6.63%
10 лет*
11.47%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agree Realty Corporation

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с LTCADC с MAINADC с EPRADC с APLEADC с FR
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

ADC vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADC c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADCABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

-0.71

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

-0.86

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.90

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.68

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

-1.28

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADC vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADCABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.71

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.12

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.08

+0.31

Корреляция

Корреляция между ADC и ABR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и ABR

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADC
Agree Realty Corporation		4.10%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок ADC и ABR

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

ADCABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-97.76%

+27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-40.49%

+31.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-46.72%

+17.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.00%

-72.76%

+33.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-42.15%

+35.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-41.83%

+32.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

21.68%

-15.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и ABR

Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 4.29%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADCABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

12.43%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

30.55%

-19.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

40.51%

-23.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

36.11%

-17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

39.77%

-16.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADC и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
190.49M
-362.11M
(ADC) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию