Сравнение ADC с ABR
ADC (Agree Realty Corporation) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ADC in REIT - Retail, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, ADC returned 9.42%/yr vs 7.36%/yr for ABR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADC и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.17%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 9.42% против 7.36% соответственно.
ADC
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- 14.52%
- С начала года
- 14.49%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 9.42%
ABR
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- -48.44%
- 3 года*
- -22.64%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам ADC и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 14.49% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.17% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between ADC and ABR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.29 |
The correlation between ADC and ABR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADC:
$9.70B
ABR:
$990.66M
ADC:
$1.88
ABR:
$0.57
ADC:
42.92
ABR:
9.01
ADC:
12.45
ABR:
1.16
ADC:
1.60
ABR:
0.46
ADC:
$750.05M
ABR:
$940.70M
ADC:
$667.57M
ABR:
$829.57M
ADC:
$639.27M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADC vs. ABR — Ранг доходности на риск
ADC
ABR
Сравнение ADC c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADC | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.78 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.86 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -1.49 | +5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADC и ABR
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADC | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -97.76% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -56.51% | +45.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -61.06% | +39.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -61.06% | +31.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -72.76% | +33.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -59.15% | +59.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -41.94% | +32.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 32.49% | -27.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и ABR
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 5.74%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADC | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 10.36% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 34.23% | -21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 41.78% | -25.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 37.28% | -18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 40.55% | -16.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и ABR
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности ABR в 20.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.78% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
ADC Agree Realty Corporation | 3.89% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADC и ABR
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADC and ABR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.36%) compared to ADC (5.74%). In terms of maximum drawdown, ADC dropped -70.25% vs ABR's -97.76%.
ADC currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADC и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор