PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADC с ABR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADC с ABR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ADC (Agree Realty Corporation) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ADC in REIT - Retail, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, ADC returned 8.83%/yr vs 7.10%/yr for ABR. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности ADC и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADC показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.89%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 8.83% против 7.10% соответственно.

ADC

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
5.12%
С начала года
8.23%
1 год
6.86%
3 года*
10.40%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.83%
Всё время*
11.86%

ABR

1 день
-0.96%
1 месяц
3.82%
6 месяцев
-29.26%
С начала года
-28.89%
1 год
-50.35%
3 года*
-23.52%
5 лет*
-13.12%
10 лет*
7.10%
Всё время*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ABR

Arbor Realty Trust, Inc.
$24.17M$20.06M$26.12M

ADC

Agree Realty Corporation
$118.31M$96.39M$91.73M

Сравнение доходности по годам ADC и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADC
Agree Realty Corporation		8.23%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.28%-1.40%22.71%19.75%16.42%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-28.89%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Correlation

The correlation between ADC and ABR is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.11

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.25

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.31

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г.

0.29

The correlation between ADC and ABR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADC:

$9.14B

ABR:

$994.51M

EPS

ADC:

$1.91

ABR:

$0.23

Коэффициент P/E

ADC:

39.83

ABR:

22.53

Коэффициент P/S

ADC:

11.40

ABR:

1.15

Коэффициент P/B

ADC:

1.44

ABR:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

ADC:

$779.62M

ABR:

$930.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADC:

$693.49M

ABR:

$813.94M

EBITDA (12 мес.)

ADC:

$628.17M

ABR:

$807.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agree Realty Corporation

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с EPRADC с MAINADC с LTCADC с APLEADC с FR
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с BXMTABR с STWDABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

ADC vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ADC c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADCABRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-1.21

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-1.82

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.77

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.88

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

-1.44

+2.95

ADC vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADC и ABR

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и ABR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADCABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-97.76%

+27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-57.57%

+46.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-62.01%

+45.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-62.01%

+32.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.00%

-72.76%

+33.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-58.99%

+53.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-41.98%

+32.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

34.98%

-30.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и ABR

Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 5.54%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADCABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

10.29%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

34.52%

-21.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

42.06%

-25.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

37.43%

-18.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

40.65%

-16.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и ABR

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности ABR в 20.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.70%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
ADC
Agree Realty Corporation		4.14%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADC и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADC and ABR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (10.29%) compared to ADC (5.54%). In terms of maximum drawdown, ADC dropped -70.25% vs ABR's -97.76%.

ADC currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADC и ABR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор