PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADC с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADC с ABR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или ABR.

Корреляция

Корреляция между ADC и ABR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ADC и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
772.70%
206.15%
ADC
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADC:

2.10

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

ADC:

2.86

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

ADC:

1.36

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

ADC:

1.63

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

ADC:

10.09

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

ADC:

3.70%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

ADC:

17.77%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

ADC:

-70.25%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

ADC:

-4.36%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADC:

$8.35B

ABR:

$2.17B

EPS

ADC:

$1.77

ABR:

$1.18

Коэффициент P/E

ADC:

42.75

ABR:

9.57

Коэффициент PEG

ADC:

-28.74

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

ADC:

13.11

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

ADC:

1.53

ABR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

ADC:

$636.80M

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADC:

$458.10M

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

ADC:

$526.36M

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, ADC показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции ADC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 13.98% против 15.94% соответственно.

ADC

С начала года

8.51%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.94%

1 год

36.80%

5 лет

8.60%

10 лет

13.98%

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-0.13%

5 лет

25.84%

10 лет

15.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADC и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADC
Ранг риск-скорректированной доходности ADC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADC c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADC: 2.10
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино ADC, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADC: 2.86
ABR: 0.15
Коэффициент Омега ADC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADC: 1.36
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара ADC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADC: 1.63
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина ADC, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADC: 10.09
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
-0.08
ADC
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и ABR

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности ABR в 15.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADC
Agree Realty Corporation		3.99%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок ADC и ABR

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.36%
-23.10%
ADC
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и ABR

Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 8.22%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
15.31%
ADC
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADC и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию