Сравнение ADBE с SCHD
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 12.91%/yr for SCHD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.72% против 12.91% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам ADBE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between ADBE and SCHD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between ADBE and SCHD has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ADBE
SCHD
Сравнение ADBE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.43 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 5.70 | -6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 13.97 | -15.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и SCHD
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -33.37% | -46.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -4.61% | -44.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -16.13% | -51.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -16.85% | -53.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -33.37% | -36.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -0.03% | -70.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -3.31% | -22.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 1.89% | +25.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и SCHD
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 3.05% | +13.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 7.53% | +21.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 10.93% | +24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 14.38% | +22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 16.72% | +17.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и SCHD
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and SCHD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор