Сравнение ADBE с SCHD

С начала года, ADBE показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.71%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.51% против 10.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.