PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADBE с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с BABA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADBE) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADBE или BABA.

Корреляция

Корреляция между ADBE и BABA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
472.57%
36.42%
ADBE
BABA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADBE:

-0.56

BABA:

1.29

Коэф-т Сортино

ADBE:

-0.64

BABA:

1.92

Коэф-т Омега

ADBE:

0.90

BABA:

1.24

Коэф-т Кальмара

ADBE:

-0.44

BABA:

0.77

Коэф-т Мартина

ADBE:

-1.08

BABA:

3.62

Индекс Язвы

ADBE:

20.45%

BABA:

16.38%

Дневная вол-ть

ADBE:

36.88%

BABA:

46.14%

Макс. просадка

ADBE:

-79.89%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

ADBE:

-44.32%

BABA:

-59.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$162.33B

BABA:

$300.27B

EPS

ADBE:

$15.16

BABA:

$6.85

Коэффициент P/E

ADBE:

25.12

BABA:

18.36

Коэффициент PEG

ADBE:

1.24

BABA:

0.70

Коэффициент P/S

ADBE:

7.37

BABA:

0.31

Коэффициент P/B

ADBE:

12.40

BABA:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$22.04B

BABA:

$759.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$19.61B

BABA:

$307.23B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.14B

BABA:

$149.59B

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -13.81%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 47.81%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 17.52% против 3.98% соответственно.

ADBE

С начала года

-13.81%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-22.52%

1 год

-20.59%

5 лет

0.85%

10 лет

17.52%

BABA

С начала года

47.81%

1 месяц

19.61%

6 месяцев

33.06%

1 год

59.07%

5 лет

-8.66%

10 лет

3.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADBE и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADBE c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.56
1.29
ADBE
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и BABA

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20242023
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.53%0.78%1.29%

Просадки

Сравнение просадок ADBE и BABA

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-44.32%
-59.61%
ADBE
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и BABA

Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 6.69%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.69%
11.87%
ADBE
BABA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20212022202320242025
5.71B
280.15B
(ADBE) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
89.1%
42.0%
(ADBE) Валовая рентабельность
(BABA) Валовая рентабельность
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 117.63B при выручке в 280.15B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 41.21B при выручке в 280.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.81B при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 49.13B при выручке в 280.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.