Сравнение ADBE с BABA
ADBE (Adobe Inc) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADBE returned 10.10%/yr vs 4.91%/yr for BABA. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -25.91%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 10.10% против 4.91% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 18.92%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- -25.91%
- 1 год
- -23.45%
- 3 года*
- -21.05%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 19.68%
BABA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 31.27%
- 6 месяцев
- -18.49%
- С начала года
- -11.51%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- 4.91%
- Всё время*
- 3.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | $1.43B | $1.31B | $1.48B |
| $1.20B | $1.42B | $1.51B |
Сравнение доходности по годам ADBE и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -25.91% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -11.51% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between ADBE and BABA is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between ADBE and BABA has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$103.08B
BABA:
$308.07B
ADBE:
$17.42
BABA:
CN¥33.85
ADBE:
14.89
BABA:
25.59
ADBE:
1.05
BABA:
1.15
ADBE:
4.27
BABA:
2.57
ADBE:
9.05
BABA:
1.98
ADBE:
$25.20B
BABA:
CN¥811.51B
ADBE:
$22.46B
BABA:
CN¥332.88B
ADBE:
$9.68B
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. BABA — Ранг доходности на риск
ADBE
BABA
Сравнение ADBE c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.22 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.43 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и BABA
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -80.09% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -49.47% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -49.47% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -67.84% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -80.09% | +8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.33% | -56.93% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -37.86% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.14% | 25.03% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и BABA
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 14.16% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.30% | 29.23% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 45.11% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 51.63% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 43.66% | -8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и BABA
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.82% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и BABA
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and BABA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.91%) compared to BABA (14.16%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор