PortfoliosLab logo
Сравнение ACWV с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACWV и FTBFX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности ACWV и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
197.29%
41.05%
ACWV
FTBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACWV:

1.30

FTBFX:

1.45

Коэф-т Сортино

ACWV:

1.77

FTBFX:

2.17

Коэф-т Омега

ACWV:

1.27

FTBFX:

1.26

Коэф-т Кальмара

ACWV:

1.87

FTBFX:

0.74

Коэф-т Мартина

ACWV:

7.79

FTBFX:

4.27

Индекс Язвы

ACWV:

1.81%

FTBFX:

1.79%

Дневная вол-ть

ACWV:

10.88%

FTBFX:

5.27%

Макс. просадка

ACWV:

-28.82%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

ACWV:

-1.45%

FTBFX:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции ACWV превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 6.92% против 2.00% соответственно.


ACWV

С начала года

5.05%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

3.08%

1 год

14.59%

5 лет

8.00%

10 лет

6.92%

FTBFX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

1.78%

1 год

7.64%

5 лет

0.46%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACWV и FTBFX

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.


График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%
График комиссии ACWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWV: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACWV и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWV
Ранг риск-скорректированной доходности ACWV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACWV c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACWV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACWV: 1.34
FTBFX: 1.45
Коэффициент Сортино ACWV, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACWV: 1.82
FTBFX: 2.17
Коэффициент Омега ACWV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACWV: 1.28
FTBFX: 1.26
Коэффициент Кальмара ACWV, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACWV: 1.93
FTBFX: 0.74
Коэффициент Мартина ACWV, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACWV: 8.05
FTBFX: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
1.45
ACWV
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и FTBFX

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FTBFX в 4.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
2.22%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.23%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
4.48%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и FTBFX

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.45%
-3.78%
ACWV
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и FTBFX

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что ACWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.76%
2.15%
ACWV
FTBFX