PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWV с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

ACWV и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWV и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.65%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 7.34% против 12.28% соответственно.

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий ACWV и DIA

ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

ACWV vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.76

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.19

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.17

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

4.26

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.47

+0.23

Корреляция

Корреляция между ACWV и DIA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и DIA

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и DIA

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWVDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-51.87%

+23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-10.79%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-20.76%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-36.70%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-6.94%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-7.17%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.95%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и DIA

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 3.16%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWVDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.94%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

9.24%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

16.81%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

14.73%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

17.50%

-5.19%