Сравнение ACWI с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
ACWI и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACWI или VEA.
Доходность
Сравнение доходности ACWI и VEA
Доходность по периодам
С начала года, ACWI показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции ACWI превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 9.26% против 5.23% соответственно.
ACWI
17.56%
-1.67%
6.67%
24.57%
10.95%
9.26%
VEA
4.20%
-4.91%
-2.89%
12.52%
5.65%
5.23%
Основные характеристики
| ACWI | VEA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 13.91 | 4.78 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 12.84% |
| Макс. просадка | -56.00% | -60.70% |
| Текущая просадка | -2.45% | -8.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWI и VEA
ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между ACWI и VEA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACWI c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWI и VEA
Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VEA в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.60% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок ACWI и VEA
Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACWI и VEA
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.