PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI.L с ENGW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI.L с ENGW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ACWI.L returned 18.14%/yr vs 15.70%/yr for ENGW.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ACWI.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWI.L и ENGW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI.L показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 30.79%.

ACWI.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.33%
1 год
30.27%
3 года*
18.14%
5 лет*
12.52%
10 лет*
13.49%

ENGW.L

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.82%
С начала года
30.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
48.84%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI.L и ENGW.L

2026 (YTD)2025202420232022
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		11.83%14.32%19.66%15.59%-6.87%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		30.79%7.20%3.55%-2.06%20.65%

Correlation

The correlation between ACWI.L and ENGW.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.31

The correlation between ACWI.L and ENGW.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с ACWI.L:
ACWI.L с VWCE.DEACWI.L с ACWIACWI.L с IWDA.LACWI.L с SPYACWI.L с SSAC.LACWI.L с CSPX.ASACWI.L с IMID.L
Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с CEMT.DEENGW.L с GUNR

Доходность на риск

ACWI.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWI.LENGW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.30

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.76

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.41

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.34

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.31

11.05

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI.L vs. ENGW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI.L на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGW.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI.L и ENGW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWI.LENGW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.30

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.61

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ACWI.L и ENGW.L

Максимальная просадка ACWI.L за все время составила -25.44%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI.L и ENGW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWI.LENGW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.44%

-21.65%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-14.56%

+7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-21.40%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-7.57%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-8.76%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

4.41%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI.L и ENGW.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) составляет 2.90%, в то время как у SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что ACWI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWI.LENGW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

8.05%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

18.04%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

21.21%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

22.79%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

22.79%

-8.40%

Сравнение комиссий ACWI.L и ENGW.L

ACWI.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ENGW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI.L и ENGW.L

Ни ACWI.L, ни ENGW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACWI.L and ENGW.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.

ACWI.L is categorized as Global Equities, while ENGW.L is Energy Equities. ACWI.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.40% for ACWI.L and 0.30% for ENGW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI.L и ENGW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор