Сравнение ACWI.L с BCOG.L
ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWI.L returned 12.52%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ACWI.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности ACWI.L и BCOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ACWI.L торгуется в GBP, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ACWI.L показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.
ACWI.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 13.49%
BCOG.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 24.98%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACWI.L и BCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 11.83% | 14.32% | 19.66% | 15.59% | -8.59% | 20.28% | 11.89% | 21.92% | -4.58% | 5.60% |
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 24.98% | 8.16% | 6.13% | -12.32% | 29.36% | 29.04% | -6.24% | 1.82% | -4.64% | 1.28% |
Correlation
The correlation between ACWI.L and BCOG.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г. | 0.24 |
The correlation between ACWI.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ACWI.L и BCOG.L
Секторы
ACWI.L
BCOG.L
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Технологии
ACWI.L
BCOG.L
Финансовые услуги
ACWI.L
BCOG.L
Промышленность
ACWI.L
BCOG.L
-
Потребительский циклический сектор
ACWI.L
BCOG.L
Коммуникационные услуги
ACWI.L
BCOG.L
Здравоохранение
ACWI.L
BCOG.L
-
Потребительский защитный сектор
ACWI.L
BCOG.L
Энергетика
ACWI.L
BCOG.L
-
Сырьевые материалы
ACWI.L
BCOG.L
Коммунальные услуги
ACWI.L
BCOG.L
-
Недвижимость
ACWI.L
BCOG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWI.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск
ACWI.L
BCOG.L
Сравнение ACWI.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWI.L | BCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.37 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 4.43 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 10.23 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWI.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.05 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.74 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.49 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ACWI.L и BCOG.L
Максимальная просадка ACWI.L за все время составила -25.44%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI.L и BCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWI.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.44% | -28.15% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -8.57% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -14.48% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -27.76% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -5.16% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -11.67% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.72% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWI.L и BCOG.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) составляет 2.90%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что ACWI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWI.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 6.06% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 15.89% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 18.51% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.89% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 15.71% | -1.32% |
Сравнение комиссий ACWI.L и BCOG.L
ACWI.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWI.L и BCOG.L
Ни ACWI.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ACWI.L and BCOG.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.
ACWI.L is categorized as Global Equities, while BCOG.L is Commodities. ACWI.L tracks MSCI ACWI NR USD, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for ACWI.L and 0.15% for BCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для ACWI.L и BCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор