PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWD.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWD.L с SPYL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, ACWD.L returned 28.98% vs 27.88% for SPYL.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ACWD.L charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWD.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWD.L показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у SPYL.L с доходностью 10.35%.

ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.32%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.98%
3 года*
21.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.65%

SPYL.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.11%
1 год
27.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWD.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		11.54%22.83%17.76%15.16%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.35%17.39%25.33%14.46%

Correlation

The correlation between ACWD.L and SPYL.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between ACWD.L and SPYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWD.L и SPYL.L

Секторы
ACWD.L
SPYL.L

Технологии

29.2%
35.6%

Финансовые услуги

16.5%
11.8%

Промышленность

10.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
11.2%

Здравоохранение

8.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Технологии

ACWD.L
29.2%
SPYL.L
35.6%

Финансовые услуги

ACWD.L
16.5%
SPYL.L
11.8%

Промышленность

ACWD.L
10.9%
SPYL.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

ACWD.L
9.3%
SPYL.L
10.1%

Коммуникационные услуги

ACWD.L
9.0%
SPYL.L
11.2%

Здравоохранение

ACWD.L
8.0%
SPYL.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

ACWD.L
4.9%
SPYL.L
4.9%

Энергетика

ACWD.L
4.3%
SPYL.L
3.5%

Сырьевые материалы

ACWD.L
3.6%
SPYL.L
1.8%

Коммунальные услуги

ACWD.L
2.7%
SPYL.L
2.3%

Недвижимость

ACWD.L
1.7%
SPYL.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с VOOSPYL.L с SPYMSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с QQQMSPYL.L с SPY5.L

Доходность на риск

ACWD.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWD.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWD.LSPYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.36

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.47

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.37

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

14.52

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWD.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWD.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWD.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.91

-1.18

Просадки

Сравнение просадок ACWD.L и SPYL.L

Максимальная просадка ACWD.L за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWD.L и SPYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWD.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-18.42%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.13%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.52%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-1.76%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.90%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWD.L и SPYL.L

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что ACWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWD.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.12%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

8.61%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

11.59%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

13.96%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

13.96%

+1.89%

Сравнение комиссий ACWD.L и SPYL.L

ACWD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWD.L и SPYL.L

Ни ACWD.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ACWD.L and SPYL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for ACWD.L.

ACWD.L is categorized as Global Equities, while SPYL.L is S&P 500. ACWD.L tracks MSCI ACWI Index, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.12% for ACWD.L and 0.03% for SPYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и SPYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор