PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACWD.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ACWD.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWD.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWD.L показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 9.91%.


ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.32%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.98%
3 года*
21.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.65%

MWOZ.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.19%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWD.L и MWOZ.L


2026 (YTD)2025
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
11.54%18.57%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
9.91%17.37%

Correlation

The correlation between ACWD.L and MWOZ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between ACWD.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

ACWD.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWD.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACWD.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.99

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

13.04

+0.75

ACWD.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWD.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACWD.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.40

-0.67

Просадки

Сравнение просадок ACWD.L и MWOZ.L

Максимальная просадка ACWD.L за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWD.L и MWOZ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ACWD.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-17.73%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.81%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.46%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-2.05%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.02%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWD.L и MWOZ.L

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ACWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ACWD.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.75%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

8.53%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

11.59%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.25%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.25%

+0.60%

Сравнение комиссий ACWD.L и MWOZ.L

ACWD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWD.L и MWOZ.L

ACWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


ПозицияTTM2025
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
0.00%0.00%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
1.20%1.60%

Часто задаваемые вопросы


ACWD.L and MWOZ.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for ACWD.L.

ACWD.L tracks MSCI ACWI Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for ACWD.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор