Сравнение ACWD.L с MWOZ.L
ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - ACWD.L tracks the MSCI ACWI Index while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, ACWD.L returned 28.98% vs 26.47% for MWOZ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ACWD.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности ACWD.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ACWD.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ACWD.L показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 9.91%.
ACWD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 12.65%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACWD.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 11.54% | 18.57% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 9.91% | 17.37% |
Correlation
The correlation between ACWD.L and MWOZ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between ACWD.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWD.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
ACWD.L
MWOZ.L
Сравнение ACWD.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWD.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.99 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 13.04 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.40 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок ACWD.L и MWOZ.L
Максимальная просадка ACWD.L за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWD.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -17.73% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -8.81% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.46% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -2.05% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.02% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWD.L и MWOZ.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ACWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.75% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 8.53% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 11.59% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 15.25% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.25% | +0.60% |
Сравнение комиссий ACWD.L и MWOZ.L
ACWD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWD.L и MWOZ.L
ACWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
ACWD.L and MWOZ.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for ACWD.L.
ACWD.L tracks MSCI ACWI Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for ACWD.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор