Сравнение ACWD.L с ENGE.L
ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ACWD.L returned 21.24%/yr vs 20.65%/yr for ENGE.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ACWD.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.
Доходность
Сравнение доходности ACWD.L и ENGE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ACWD.L торгуется в USD, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ACWD.L показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 33.14%.
ACWD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 12.65%
ENGE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 33.14%
- 6 месяцев
- 30.54%
- 1 год
- 56.86%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACWD.L и ENGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 11.54% | 22.83% | 17.76% | 22.27% | -14.51% |
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.14% | 29.19% | -10.70% | 11.50% | 11.78% |
Correlation
The correlation between ACWD.L and ENGE.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between ACWD.L and ENGE.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWD.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск
ACWD.L
ENGE.L
Сравнение ACWD.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWD.L | ENGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 5.77 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 18.32 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWD.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.69 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ACWD.L и ENGE.L
Максимальная просадка ACWD.L за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWD.L и ENGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWD.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -24.19% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -9.81% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -23.33% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -5.80% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -6.42% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.10% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWD.L и ENGE.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) составляет 3.87%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что ACWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWD.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 8.27% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 19.10% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 22.34% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 24.32% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 24.32% | -8.47% |
Сравнение комиссий ACWD.L и ENGE.L
ACWD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ENGE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWD.L и ENGE.L
Ни ACWD.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ACWD.L and ENGE.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ENGE.L.
ACWD.L is categorized as Global Equities, while ENGE.L is Energy Equities. ACWD.L tracks MSCI ACWI Index, while ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.12% for ACWD.L and 0.18% for ENGE.L.
Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и ENGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор