PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACU2.DE с PE500.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACU2.DE с PE500.PA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACU2.DE (Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR) and PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - ACU2.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while PE500.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACU2.DE returned 12.27%/yr vs 13.85%/yr for PE500.PA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ACU2.DE charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for PE500.PA.

Доходность

Сравнение доходности ACU2.DE и PE500.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACU2.DE показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у PE500.PA с доходностью 11.83%.

ACU2.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.69%
С начала года
13.99%
6 месяцев
14.31%
1 год
27.62%
3 года*
17.17%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—

PE500.PA

1 день
-0.20%
1 месяц
1.92%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.10%
1 год
28.48%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACU2.DE и PE500.PA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACU2.DE
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR		13.99%1.61%26.66%22.75%-15.77%38.66%9.40%11.37%
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		11.83%3.88%32.76%21.96%-14.19%40.52%7.92%10.68%

Correlation

The correlation between ACU2.DE and PE500.PA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г.

0.94

The correlation between ACU2.DE and PE500.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR

Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ACU2.DE:
ACU2.DE с VOOACU2.DE с ESE.PAACU2.DE с IOOACU2.DE с MGKACU2.DE с USUE.DEACU2.DE с MIVU.DEACU2.DE с 6PSE.DE
Часто сравнивают с PE500.PA:
PE500.PA с ESE.PAPE500.PA с ESEA.DEPE500.PA с CW8U.LPE500.PA с AMEW.DEPE500.PA с CW8G.LPE500.PA с CSPX.LPE500.PA с SPY

Доходность на риск

ACU2.DE vs. PE500.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACU2.DE
Ранг доходности на риск ACU2.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACU2.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACU2.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACU2.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACU2.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACU2.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PE500.PA
Ранг доходности на риск PE500.PA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PE500.PA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PE500.PA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PE500.PA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PE500.PA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PE500.PA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACU2.DE c PE500.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACU2.DEPE500.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.43

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.36

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.74

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

14.44

-4.85

ACU2.DE vs. PE500.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACU2.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PE500.PA равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACU2.DE и PE500.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACU2.DE и PE500.PA

Максимальная просадка ACU2.DE за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке PE500.PA в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU2.DE и PE500.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACU2.DEPE500.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-33.60%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-7.51%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.98%

-23.70%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-23.70%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.39%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-4.82%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.96%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ACU2.DE и PE500.PA

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ACU2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PE500.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACU2.DEPE500.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.36%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

8.01%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

11.58%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.24%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

16.92%

0.00%

Сравнение комиссий ACU2.DE и PE500.PA

ACU2.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PE500.PA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACU2.DE и PE500.PA

Ни ACU2.DE, ни PE500.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ACU2.DE and PE500.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PE500.PA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PE500.PA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for ACU2.DE.

ACU2.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while PE500.PA is S&P 500. ACU2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while PE500.PA tracks S&P 500 ESG+ Index. Their fees differ too: 0.35% for ACU2.DE and 0.25% for PE500.PA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACU2.DE и PE500.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор