PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACU2.DE с FLXU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACU2.DE с FLXU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACU2.DE (Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR) and FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ACU2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACU2.DE returned 12.95%/yr vs 13.12%/yr for FLXU.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ACU2.DE charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.DE.

Доходность

Сравнение доходности ACU2.DE и FLXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACU2.DE показывает доходность 13.23%, а FLXU.DE немного ниже – 12.87%.

ACU2.DE

1 день
0.31%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.23%
6 месяцев
13.20%
1 год
25.76%
3 года*
16.67%
5 лет*
12.95%
10 лет*
14.18%

FLXU.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACU2.DE и FLXU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACU2.DE
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR		13.23%1.61%26.66%22.75%-15.77%38.66%9.40%34.49%-1.28%10.18%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		12.87%8.49%16.79%11.05%-3.81%38.42%-0.68%31.79%1.30%11.68%

Correlation

The correlation between ACU2.DE and FLXU.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between ACU2.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ACU2.DE:
ACU2.DE с VOOACU2.DE с ESE.PAACU2.DE с IOOACU2.DE с MGKACU2.DE с USUE.DEACU2.DE с MIVU.DEACU2.DE с 6PSE.DE
Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE

Доходность на риск

ACU2.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACU2.DE
Ранг доходности на риск ACU2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACU2.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACU2.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACU2.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACU2.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACU2.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACU2.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACU2.DEFLXU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.23

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.17

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.70

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

17.09

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACU2.DE vs. FLXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACU2.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXU.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACU2.DE и FLXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACU2.DEFLXU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.23

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.90

0.00

Просадки

Сравнение просадок ACU2.DE и FLXU.DE

Максимальная просадка ACU2.DE за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU2.DE и FLXU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACU2.DEFLXU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-32.92%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-5.76%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.98%

-23.04%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-23.04%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-3.92%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.59%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ACU2.DE и FLXU.DE

Текущая волатильность для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) составляет 3.21%, в то время как у Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что ACU2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACU2.DEFLXU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.43%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

8.59%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

12.12%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

13.86%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

15.48%

+0.76%

Сравнение комиссий ACU2.DE и FLXU.DE

ACU2.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLXU.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACU2.DE и FLXU.DE

Ни ACU2.DE, ни FLXU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACU2.DE and FLXU.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXU.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXU.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for ACU2.DE.

ACU2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for ACU2.DE and 0.25% for FLXU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACU2.DE и FLXU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор