PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACU2.DE с ETLS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACU2.DE с ETLS.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACU2.DE (Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR) and ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ACU2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACU2.DE returned 12.27%/yr vs 13.60%/yr for ETLS.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ACU2.DE charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for ETLS.DE.

Доходность

Сравнение доходности ACU2.DE и ETLS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACU2.DE показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у ETLS.DE с доходностью 10.52%.

ACU2.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.69%
С начала года
13.99%
6 месяцев
14.31%
1 год
27.62%
3 года*
17.17%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—

ETLS.DE

1 день
-0.98%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.85%
1 год
24.33%
3 года*
19.21%
5 лет*
13.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACU2.DE и ETLS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACU2.DE
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR		13.99%1.61%26.66%22.75%-15.77%38.66%9.40%28.69%
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		10.52%5.06%32.53%24.18%-15.96%38.87%10.14%28.47%

Correlation

The correlation between ACU2.DE and ETLS.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г.

0.95

The correlation between ACU2.DE and ETLS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ACU2.DE:
ACU2.DE с VOOACU2.DE с ESE.PAACU2.DE с IOOACU2.DE с MGKACU2.DE с USUE.DEACU2.DE с MIVU.DEACU2.DE с 6PSE.DE
Часто сравнивают с ETLS.DE:
ETLS.DE с AMZNETLS.DE с CSPX.ASETLS.DE с DELG.DEETLS.DE с VUAA.DEETLS.DE с SPYL.DEETLS.DE с 4UBI.DEETLS.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

ACU2.DE vs. ETLS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACU2.DE
Ранг доходности на риск ACU2.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACU2.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACU2.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACU2.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACU2.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACU2.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ETLS.DE
Ранг доходности на риск ETLS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLS.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLS.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLS.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACU2.DE c ETLS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACU2.DEETLS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.04

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.78

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.20

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

11.26

-1.67

ACU2.DE vs. ETLS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACU2.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLS.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACU2.DE и ETLS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACU2.DE и ETLS.DE

Максимальная просадка ACU2.DE за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке ETLS.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU2.DE и ETLS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACU2.DEETLS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-33.99%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-7.57%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.98%

-23.66%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-23.66%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.13%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-4.63%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.16%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ACU2.DE и ETLS.DE

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ACU2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACU2.DEETLS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.44%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

8.10%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

11.87%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.50%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.23%

-0.31%

Сравнение комиссий ACU2.DE и ETLS.DE

ACU2.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ETLS.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACU2.DE и ETLS.DE

Ни ACU2.DE, ни ETLS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ACU2.DE and ETLS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for ACU2.DE.

ACU2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.35% for ACU2.DE and 0.05% for ETLS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACU2.DE и ETLS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор