Сравнение ACSTX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ACSTX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACSTX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSTX Invesco Comstock Fund | 0.00% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ACSTX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.92% против 16.16% соответственно.
ACSTX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.92%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACSTX и VUG
ACSTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
ACSTX vs. VUG — Ранг доходности на риск
ACSTX
VUG
Сравнение ACSTX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACSTX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 4.15 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACSTX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ACSTX и VUG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSTX и VUG
Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSTX Invesco Comstock Fund | 8.84% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок ACSTX и VUG
Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACSTX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -50.68% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -16.53% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -35.61% | +18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | -35.61% | -9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -12.25% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -7.13% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.72% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSTX и VUG
Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACSTX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 7.12% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 12.70% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 22.70% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 22.22% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 21.38% | -1.88% |