PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACSTX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSTX и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund
0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ACSTX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.92% против 16.16% соответственно.


ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Comstock Fund

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий ACSTX и VUG

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

ACSTX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACSTXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.82

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

4.15

+0.30

ACSTX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACSTXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Корреляция

Корреляция между ACSTX и VUG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и VUG

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund
8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и VUG

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


ACSTXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-50.68%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-16.53%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-35.61%

+18.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-35.61%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-12.25%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-7.13%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.72%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и VUG

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACSTXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

7.12%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

12.70%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

22.70%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

22.22%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

21.38%

-1.88%