PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACSTX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с VUG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACSTX или VUG.

Корреляция

Корреляция между ACSTX и VUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
145.99%
838.70%
ACSTX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACSTX:

-0.14

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

ACSTX:

-0.06

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

ACSTX:

0.99

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

ACSTX:

-0.12

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

ACSTX:

-0.35

VUG:

2.27

Индекс Язвы

ACSTX:

7.14%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

ACSTX:

18.05%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

ACSTX:

-61.03%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

ACSTX:

-15.03%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, ACSTX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции ACSTX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 2.43% против 14.03% соответственно.

ACSTX

С начала года

-2.42%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

-10.45%

1 год

-3.63%

5 лет

10.94%

10 лет

2.43%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ACSTX и VUG

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
График комиссии ACSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACSTX: 0.80%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACSTX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг риск-скорректированной доходности ACSTX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACSTX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACSTX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ACSTX: -0.14
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино ACSTX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACSTX: -0.06
VUG: 0.96
Коэффициент Омега ACSTX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ACSTX: 0.99
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара ACSTX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ACSTX: -0.12
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина ACSTX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ACSTX: -0.35
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.58
ACSTX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и VUG

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACSTX
Invesco Comstock Fund		1.83%1.78%1.74%1.90%1.42%2.05%2.07%1.82%1.43%2.10%1.55%1.59%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и VUG

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.03%
-13.14%
ACSTX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и VUG

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 12.09%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
16.82%
ACSTX
VUG