PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACSTX с PEYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с PEYAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACSTX или PEYAX.

Корреляция

Корреляция между ACSTX и PEYAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACSTX:

0.05

PEYAX:

0.20

Коэф-т Сортино

ACSTX:

0.22

PEYAX:

0.42

Коэф-т Омега

ACSTX:

1.04

PEYAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

ACSTX:

0.07

PEYAX:

0.20

Коэф-т Мартина

ACSTX:

0.19

PEYAX:

0.56

Индекс Язвы

ACSTX:

7.84%

PEYAX:

6.89%

Дневная вол-ть

ACSTX:

18.29%

PEYAX:

16.78%

Макс. просадка

ACSTX:

-61.03%

PEYAX:

-50.78%

Текущая просадка

ACSTX:

-9.65%

PEYAX:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, ACSTX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции ACSTX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 3.01% против 6.76% соответственно.

ACSTX

С начала года

3.76%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

-7.09%

1 год

1.00%

5 лет

12.68%

10 лет

3.01%

PEYAX

С начала года

4.43%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

-4.60%

1 год

3.30%

5 лет

12.52%

10 лет

6.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ACSTX и PEYAX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACSTX и PEYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг риск-скорректированной доходности ACSTX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACSTX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа PEYAX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и PEYAX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности PEYAX в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACSTX
Invesco Comstock Fund		1.72%1.78%1.74%1.90%1.42%2.05%2.07%1.82%1.43%2.10%1.55%1.59%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		1.14%1.14%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.48%9.81%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и PEYAX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки PEYAX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и PEYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и PEYAX

Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеют волатильность 4.75% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...