PortfoliosLab logo
Сравнение ACSTX с PEYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACSTX и PEYAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.40%
2,097.72%
ACSTX
PEYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACSTX:

-0.19

PEYAX:

0.35

Коэф-т Сортино

ACSTX:

-0.13

PEYAX:

0.59

Коэф-т Омега

ACSTX:

0.98

PEYAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

ACSTX:

-0.16

PEYAX:

0.36

Коэф-т Мартина

ACSTX:

-0.48

PEYAX:

1.45

Индекс Язвы

ACSTX:

7.20%

PEYAX:

3.79%

Дневная вол-ть

ACSTX:

18.05%

PEYAX:

15.57%

Макс. просадка

ACSTX:

-61.03%

PEYAX:

-50.78%

Текущая просадка

ACSTX:

-15.06%

PEYAX:

-8.34%

Доходность по периодам

С начала года, ACSTX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции ACSTX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 2.37% против 10.28% соответственно.


ACSTX

С начала года

-2.45%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-10.13%

1 год

-2.87%

5 лет

10.92%

10 лет

2.37%

PEYAX

С начала года

-2.00%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

-4.13%

1 год

5.46%

5 лет

16.58%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACSTX и PEYAX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.


График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEYAX: 0.88%
График комиссии ACSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACSTX: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACSTX и PEYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACSTX
Ранг риск-скорректированной доходности ACSTX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACSTX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACSTX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ACSTX: -0.19
PEYAX: 0.35
Коэффициент Сортино ACSTX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACSTX: -0.13
PEYAX: 0.59
Коэффициент Омега ACSTX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ACSTX: 0.98
PEYAX: 1.08
Коэффициент Кальмара ACSTX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ACSTX: -0.16
PEYAX: 0.36
Коэффициент Мартина ACSTX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ACSTX: -0.48
PEYAX: 1.45

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа PEYAX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.35
ACSTX
PEYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и PEYAX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности PEYAX в 7.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACSTX
Invesco Comstock Fund
10.47%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%7.42%10.03%3.60%7.81%1.56%1.59%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
7.02%6.80%5.20%7.04%7.09%5.97%3.79%6.18%3.31%2.27%5.86%9.81%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и PEYAX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки PEYAX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и PEYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.06%
-8.34%
ACSTX
PEYAX

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и PEYAX

Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеют волатильность 12.09% и 11.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
11.54%
ACSTX
PEYAX